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Gesucht nach "Korrelation". Es wurden 438 Ergebnisse in 140 Millisekunden gefunden.

07.02.2023 - Absicherung von Inflationsrisiken: Kern- vs. Energiepreisinflation

Gesamtinflation und ihre positive Korrelation zu Aktienrenditen kann als...dass die Aktien-Anleihen-Korrelation von positiv auf negativ gedreht...
25.06.2009 - Einfluss der Marktvolatilität auf Managed-Futures-Strategien

Die einzige signifikante Korrelation bei Implementierung eines...langfristigen Preisvolatilität. Die Korrelation nimmt dabei mit zunehmendem...
04.03.2019 - Marktneutrale Hedgefonds zeigen positive Timing-Fähigkeiten

Bärenmarkt eine negative Korrelation zum Aktienmarkt auf. Damit...Aktienmarktes, liegt die Korrelation marktneutraler Hedgefonds...
10.02.2020 - Komponenten von Risk Parity

Komponenten Volatilität und Korrelation, entwickeln daraus ein Volatilitäts-Timing-...Volatilitäts-Timing- (VOLA) und ein Korrelations-Timing-Portfolio (CORR)...
20.01.2015 - Diversifikation und laufende Erträge mit REITs

geringe Korrelation zu Anleihen und eine moderate Korrelation zu den...Ein Grund für die niedrige Korrelation liegt darin, dass das Renditeprofil...
20.02.2018 - High-Yield-Kurzläufer mit hoher durationsadjustierter Rendite

High Yield ist die negative Korrelation 5-jährigen Treasuries: Auf...von 15 Jahren liegt die Korrelation bei -0,18. Kurzlaufende ...
10.12.2012 - Aktien-ETFs erhöhen Marktkorrelation

zwischen Aktien-ETFs und der Korrelation der enthaltenen Aktien haben...Marktkapitalisierung der Aktien die Korrelation der enthaltenen Papiere untereinander...
04.05.2026 - Hedge-Wirkung von Staatsanleihen abhängig vom Investor Sentiment

die Korrelation ist im Durchschnitt negativ....mit der Aktien-Anleihen-Korrelation zusammen: Steigt der Pessimismus,...
22.09.2014 - Frontier Market Bonds bieten attraktives Kurspotenzial

zeigt sich eine sehr geringe Korrelation zu entwickelten Anleihenmärkten....Anfang 2013 etwa liegt die Korrelation zu US-Treasuries bei rund...
04.07.2022 - Shrinking-Methoden bei der Beta-Schätzung

der die beiden Komponenten Korrelation und Volatilität separat betrachtet....ausfallen, wenn Shrinking für Korrelation und relative Volatilität...

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07.02.2023 - Absicherung von Inflationsrisiken: Kern- vs. Energiepreisinflation

25.06.2009 - Einfluss der Marktvolatilität auf Managed-Futures-Strategien

04.03.2019 - Marktneutrale Hedgefonds zeigen positive Timing-Fähigkeiten

10.02.2020 - Komponenten von Risk Parity

20.01.2015 - Diversifikation und laufende Erträge mit REITs

20.02.2018 - High-Yield-Kurzläufer mit hoher durationsadjustierter Rendite

10.12.2012 - Aktien-ETFs erhöhen Marktkorrelation

04.05.2026 - Hedge-Wirkung von Staatsanleihen abhängig vom Investor Sentiment

22.09.2014 - Frontier Market Bonds bieten attraktives Kurspotenzial

04.07.2022 - Shrinking-Methoden bei der Beta-Schätzung