Ein Research Paper untersucht, welche gemeinsamen Risikofaktoren die aktiven Renditen von Anleihefonds erklären. Der Autor betrachtet 1.599 Bond-Fonds mit Fokus auf ...

Im Oktober zogen die Renditen am US-Unternehmensanleihenmarkt spürbar an und unterbrachen damit den über ein halbes Jahr anhaltenden Abwärtstrend, der die ...

Ein Quant-Manager hat untersucht, in welchem Maße die Form der Zinsstrukturkurve durch Markterwartungen künftiger Zinsbewegungen oder durch Laufzeitprämien ...

Institutionelle Investoren passen ihre Strategien im Unternehmensanleihenmarkt zunehmend an ein integriertes Kreditverständnis an: die klassische Trennung zwischen ...

Die Rendite 10-jähriger französischer Staatsanleihen ist per 02. September auf 3,58 % gestiegen. Auf Monatssicht entspricht dies einem Anstieg um 24 Basispunkte. ...

Die Tragfähigkeit staatlicher Verschuldung wird künftig weniger vom absoluten Schuldenstand abhängen, sondern vielmehr von .. ...

Rund um den von US-Präsident Trump verkündeten Liberation Day kam es an den Kreditmärkten zu einem deutlichen Risikoimpuls. Die Absicherungsprämien für ...

Im Juli wiesen US-Treasuries über alle Laufzeitenbänder hinweg deutliche Renditerückgänge auf. Die 10-jährigen Papiere rentierten per 04. August bei 4,19 % – ein ...

In einer Analyse werden die Rolle von Euro Swap Spreads in der Steuerung von Anleihenportfolios und deren Bedeutung für Euro-Aggregate-Bond-Strategien ...

Im Juni sind die Renditen von US-Staatsanleihen über alle Laufzeiten hinweg deutlich gesunken. Die Rückgänge bewegen sich dabei in einem engen Korridor zwischen 12 ...