Anlageentscheidung – Rebalancing-Strategie
AnIV- und Solvency-II – Insurance-Linked Securities
Katastrophenanleihen – Multi-Asset-Portfolio
Maritime Loans – Marktentwicklung
Maschinelles Lernen – Value-at-Risk-Schätzung
Finanzportfolios – Innovative Optimierung
Immobilienbewertung – Klimaschutz

Frühindikatoren – Immobilienkonjunktur
Nachranganleihen – Versicherungen
Aktienrisikomanagement – Zweistufiger Ansatz
Markteinfluss – ETFs und Indexfonds
Corona-Auswirkungen – Immobilienwirtschaft
Aktives Management – Marktnischen

 

Multi-Asset-Credit – Vergleich zu Private Debt
Aktives Anleihenmanagement – Quantitative Ansätze
Demografie – Immobilien- und Kapitalmärkte
Verbriefte Unternehmenskredite – Ertragsdeterminanten
Faktorbasierte Aktienanlagen – Wertsicherung
Vorsorgesysteme – Umbruch

 

Passive Strategien – Einsatz bei Versicherern
Risikomanagement – Dynamische Aktienstrategien
Unconstrained Credit – Renditepotenziale
Europäische Aktien – Selektionsstrategien
Asset Management – Maschinelles Lernen
Deutsche Spezialfonds – Immobilieninvestments

 

Globaler Risikofaktor – USA
Illiquiditätsprämien – Kredit- und Anleihenmärkte
Aktienmärkte – Risikoprämien für Sentiment
Institutionelles Portfolio – Logistikimmobilien
Anlagemanagement – Nachhaltigkeitsfaktoren
Solvency II – Währungsrisiken
Institutionelle Investments – Wandelanleihen
 

Co-Investments – Marktzyklen
Private-Debt-Fonds – Recht und Steuern
Sustainable Investments – Herausforderungen
Private Equity – Secondaries
Illiquide Anlagen – Risikoanalyse
KVG und Verwahrstelle – Zusammenspiel
Investmentfondsbesteuerung – Aktuelle Themen
 

Private-Equity-Buyout – Rendite und Risikobetrachtung
Investorenaufsichtsrecht – Durchschau-Ansatz
Energiewende – Auswirkungen
Overlay-Management – Robustes Multi-Asset-Portfolio
Multi-Asset-Kontext – Momentum-Investing
Global Investment Performance Standards – Neuauflage

 

Infrastrukturkredite – Investitionen aus Versicherungssicht
Allokation – Von Asset zu Prämien
Develop and hold – Strategie für Wohnimmobilien
Private Debt – Krisenzeiten
Fixed Income Factors – Renditepotenziale
Internationale Fonds – Vereinbarkeit mit Solvency II

 

Multi-Asset Credit – Private Debt
Infrastruktur – Trends im Jahr 2019
Private-Equity – Liquiditätsrisikoprämien
CDS – Trends und Möglichkeiten
Cross-Currency-Basis – Mechanik, Treiber und Relevanz
Risikomanagement – Frühwarnsystem für Private Debt
Solvency II – Neue Rahmenbedingungen