Absolut|report 2|2021

Absolut|report 2|2021

Strategische Asset Allokation – ESG
Portfolio – Thematische Aktienanlagen
Infrastrukturinvestments – Digitalisierung
Solvency II – Private Equity
Zinskurvenprognose – Modularer Ansatz
Short-Termism – Sustainable Corporate Governance
Büroimmobilien – Real-Estate-Strategie
Carried Interest – Besteuerung

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Absolut|report 1|2021

Absolut|report 1|2021

Low-Volatility-Strategien – Anomalie vs. Risikoprämie
SPACs – Arbitrage-Möglichkeiten
Fondsstandort DeutschlandRegierungsentwurf
Nachhaltige Investments – Marktprämie  
Chancen und Risiken – Anlagefokus Lateinamerika
Cat-Bonds und VersicherungsnachrängeOptimierung
Unternehmensanleihen – Emerging Markets

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Absolut|report 6|2020

Absolut|report 6|2020

Extremrisiken – Steuerung von Tail Risks
Internationalisierung – Immobilienportfolios
Finanzcrashs – Prognosen im Risikomanagement
Sustainable Finance – Regulatorik
Corporate Hybrids – Anlagealternativen
Alternative Food – Systemische Veränderungen
Differenzierung – Geschlossene und offene Fonds

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Absolut|report 5|2020

Absolut|report 5|2020

Immobilienfondsbeteiligungen – Sekundärmarkt
REITs – Anlagen in Spezialsegmente
Private Markets – Fondsselektion
Spezialfonds – Steuerliche Rahmenbedingungen
Alternatives – Neue-Produkte-Prozess
Risikosteuerung – Moderne Multi-Asset-Strategien

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Absolut|report 4|2020

Absolut|report 4|2020

Anlageentscheidung – Rebalancing-Strategie
AnIV- und Solvency-II – Insurance-Linked Securities
Katastrophenanleihen – Multi-Asset-Portfolio
Maritime Loans – Marktentwicklung
Maschinelles Lernen – Value-at-Risk-Schätzung
Finanzportfolios – Innovative Optimierung
Immobilienbewertung – Klimaschutz

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Absolut|report 3|2020

Absolut|report 3|2020

Frühindikatoren – Immobilienkonjunktur
Nachranganleihen – Versicherungen
Aktienrisikomanagement – Zweistufiger Ansatz
Markteinfluss – ETFs und Indexfonds
Corona-Auswirkungen – Immobilienwirtschaft
Aktives Management – Marktnischen

 

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Absolut|report 2|2020

Absolut|report 2|2020

Multi-Asset-Credit – Vergleich zu Private Debt
Aktives Anleihenmanagement – Quantitative Ansätze
Demografie – Immobilien- und Kapitalmärkte
Verbriefte Unternehmenskredite – Ertragsdeterminanten
Faktorbasierte Aktienanlagen – Wertsicherung
Vorsorgesysteme – Umbruch

 

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Absolut|report 1|2020

Absolut|report 1|2020

Passive Strategien – Einsatz bei Versicherern
Risikomanagement – Dynamische Aktienstrategien
Unconstrained Credit – Renditepotenziale
Europäische Aktien – Selektionsstrategien
Asset Management – Maschinelles Lernen
Deutsche Spezialfonds – Immobilieninvestments

 

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Absolut|report 6|2019

Absolut|report 6|2019

Globaler Risikofaktor – USA
Illiquiditätsprämien – Kredit- und Anleihenmärkte
Aktienmärkte – Risikoprämien für Sentiment
Institutionelles Portfolio – Logistikimmobilien
Anlagemanagement – Nachhaltigkeitsfaktoren
Solvency II – Währungsrisiken
Institutionelle Investments – Wandelanleihen
 

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