Sharpe-Ratios der gleichgewichteten Multi-Faktor-Portfolios in jedem Anlageuniversum...Ergebnisse und prüfen, ob die Multi-Faktor-Portfolios ihre Benchmark...
Bond-Investments auf Multi-Faktor-Strategien in einem Multi-Asset-Portfolio...Performance von Single- und Multi-Faktor-Strategien im Anleihenmarkt...
(2014) Wird hingegen das Multi-Faktor-Portfolio betrachtet, ist...Fixed-Income-Bereich. Dabei weisen die Multi-Faktor-Portfolios der verschiedenen...
Value und Size sowie ein Multi-Faktor-Ansatz , der die Faktoren...und Size ermittelt. Der Multi-Faktor-Index kombiniert gleichgewichtet...
Design diversifizierter Multi-Faktor-Indizes und vergleicht diesen...durchgeführt. Es zeigt sich, die Multi-Faktor-Indizes unabhängig von der...
zahlen sich aus Globale Multi-Faktor-Aktienstrategien haben in...günstiger aus: Während die Multi-Faktor-Produkte einen Maximum Drawdown...
sind die Sharpe Ratios bei Multi-Faktor-Ansätzen am höchsten, wenn...Performance durch einen Multi-Faktor-Ansatz unter Verwendung...
die den dynamischen Multi-Faktor-Ansatz von RAFI umsetzen....Produktinformationen Mehr zum Thema " Multi-Faktor " zurück Bedeckungsquote...
Aktienrenditen Traditionelle Multi-Faktor-Modelle zur Erklärung von...Parametern abhängt, wie bei Multi-Faktor-Modellen. Dieses Verfahren,...
Dahinter folgten Multi-Faktor- und Value-Ansätze mit 354...kapitalisierungsgewi sind, standen Multi-Faktor-Strategien mit einem verwalteten...
