PIMCO und RAFI legen Faktorstrategien auf
PIMCO und Research Affiliates (RAFI) haben vier Aktienstrategien lanciert, die den dynamischen Multi-Faktor-Ansatz von RAFI umsetzen. Die zugrunde liegende Methodik selektiert aus einem Startuniversum diejenigen Titel, die hinsichtlich der Risikofaktoren Value, Quality, Momentum, Low Volatility und Size die höchste Attraktivität aufweisen. Auf Basis von Value und Momentum wird schließlich das optimale Zielportfolio zusammengestellt und dynamisch angepasst. Die Strategie ist für die Anlageregionen Global Developed, Europe, US und Emerging Markets erhältlich.
Quelle: RAFI
PIMCO GIS RAFI Dynamic Multi-Factor Global Developed (ISIN IE00BFZ89H32)
PIMCO GIS RAFI Dynamic Multi-Factor Europe (ISIN IE00BFZ89395)
PIMCO GIS RAFI Dynamic Multi-Factor US (ISIN IE00BFZ89D93)
PIMCO GIS RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets (ISIN IE00BFZ89510)
Die US-Variante kostet 29 Basispunkte Fee pro Jahr. Für Europe und Global Developed werden 39 Basispunkte berechnet. Die Emerging-Market-Strategie kostet 49 Basispunkte.
Absolut Research analysiert institutionelle Publikumsfonds und ETFs mit Fokus auf Faktorstrategien jeden Monat in der Publikation Absolut|ranking Smart Beta. Zusätzlich werden diese Ansätze in einem traditionellen Vergleichsuniversum gemäß ihrer regionalen Ausrichtung verglichen. Insgesamt umfasst das Absolut|ranking mehr als 16.000 institutionelle Publikumsfonds, aufgeteilt in 34 Asset-Klassen und Marktsegmente und mehr als 160 Universen.
