im Forschungspapier „Total Portfolio Factor, Not Just Asset, Allocation“...Für drei institutionelle Portfolios - eine Stiftung, einen Lebensversicherer...
lassen sich sogenannte Hedging-Portfolios bilden, die über Long/Short-Ansätze...Somit können die Hedging-Portfolios der Makro-Faktoren ohne Einbußen...
verfügen allerdings über ein Portfolio von mehr als 20 Mrd. US-Dollar....Ausrichtungen, während bei sehr großen Portfolios eher Makro- und Multistrategien...
innerhalb eines Multi-Asset-Portfolios zur Optimierung der Diversifikation...Klimarisiken im langfristigen Portfolio sowie rechtlichen Rahmenbedingungen...
