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22.09.2025 - Protokoll für kausales Factor Investing

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13.03.2018 - Momentum-Strategie mit Global-Macro-Signalen

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04.12.2018 - Size-Faktor als Prämie für Illiquidität

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28.05.2019 - Momentum-Effekt bei Aktien mit hohem Turnover

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16.11.2010 - Wertschöpfung mit Dach-Hedgefonds

Allokation (Static Beta), taktische Allokation (Dynamic Beta) und Fondsselektion...
13.04.2021 - Value-Prämie im Aktienmarkt

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17.06.2024 - Perspektiven des ETF-Marktes

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08.06.2021 - Alpha-Potenzial von ESG-Strategien

Researchpaper prüft Scientific Beta die These, ob ESG die Quelle...Factor Models Quelle: Scientific Beta (2021) ESG-Strategien bieten...
18.09.2017 - Ansätze für Low-Vola-Strategien

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22.10.2018 - Performance-Steigerung von Single-Faktor-Portfolios

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22.09.2025 - Protokoll für kausales Factor Investing

13.03.2018 - Momentum-Strategie mit Global-Macro-Signalen

04.12.2018 - Size-Faktor als Prämie für Illiquidität

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13.04.2021 - Value-Prämie im Aktienmarkt

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