Libor + 3-5 % bei einer Volatilität von 5-7 %. Der bereits 1994...Rendite von 7,48 % bei einer Volatilität von 6,04 %. Allokation Pictet...
wodurch die Finanzmarktstabilität gefährdet werden könnte....
Konstante Volatilitäts-Skalierung der Momentum-Strategie...Autokorrelation der Momentum-Volatilität sowie die negative Korrelation...
Portfolios aktiv anhand der Volatilität des Marktes zu steuern. Hierzu...eine um 16 % reduzierte Volatilität aufgewiesen hätte. Quelle:...
Autoren von einer erhöhten Volatilität und verringerten Liquidität...und je höher die tägliche Volatilität sei, desto größer sei die...
allerdings auch eine erhöhte Volatilität. Dennoch blieben die Manager...eine vergleichsweise große Volatilität gegenüber. Deutlich risikoärmer...
Die Volatilität werde durch ein aktives Volatilitäts-Overlay...
desto niedriger die Volatilität des Portfolios. So bedeutet...70 % eine Reduzierung der Volatilität um - je nach untersuchtem...
allerdings auch eine höhere Volatilität und größere Maximalverluste...Risiken aufwiesen, waren Volatilität und Maximalverluste bei den...
impliziter und realisierter Volatilität. Die Vega-Strategie handelt...Momentum-Gewinne aus der impliziten Volatilität entlang der Strukturkurve...
