Man bringt weitere AHL-Strategien als Alternative UCITS

Man Systematic Strategies hat im November drei alternative UCITS-Fonds aufgelegt. Der Man AHL Directional Equities (ISIN IE00BRJT9C17) profitiert über Long- und Short-Positionen in internationalen Aktienmärkten sowohl von der absoluten als auch der relativen Preisentwicklung einzelner Sektoren und Regionen. Auf Basis kurz- und langfristiger Trends sowie fundamentaler Einzeltitelanalyse identifiziert die Aktien-CTA-Strategie Opportunitäten auf der Long- und der Shortseite und passt das Exposure dynamisch an.

Der Man AHL Volatility (ISIN IE00BRJT8R94) verfolgt eine Gamma- und eine Vega-Strategie in Aktien, Anleihen und Währungen. Die Gamma-Strategie wird in delta-neutralen Optionen auf Aktienindizes, Bond-Futures und Währungen umgesetzt und vereinnahmt über Long- und Short-Positionen Differenzen zwischen impliziter und realisierter Volatilität. Die Vega-Strategie handelt mit Futures-Kontrakten auf den VIX- und VSTOXX-Index und zielt darauf ab, Carry- und Momentum-Gewinne aus der impliziten Volatilität entlang der Strukturkurve zu generieren.


Quelle: Man

Als Kombination mehrerer AHL-Strateigen wurde der Man AHL Multi Strategy (ISIN IE00BRJT8355) lanciert. Der Fonds investiert mit systematischem Ansatz über Derivate in Aktien, Anleihen und Währungen und setzt sich aus fünf Teilstrategien zusammen: Fundamentales Stock-Picking, Makro, Volatilität, Managed Futures und technisches Short-Term-Trading. Alle Teilstrategien sind gering miteinander korreliert und werden auf Basis ihres Risikos gleichgewichtet. Auf Fondsebene wird ein Risiko von 8 % angepeilt.

Alle drei Fonds sind UCITS-konform und täglich handelbar. Die institutionellen Anteile können ab 100.000 US-Dollar erworben werden und kosten 1 % Managementgebühr pro Jahr.

Absolut Research analysiert auch diese Fonds zukünftig in der monatlich erscheinenden Publikation Absolut|monitor - Alternative UCITS, die Rendite und Risiko von mehr als 800 alternativen Strategien im UCITS-Format aufzeigt.