während das Alpha sinkt. Ein Team um Brian Bover...Renditen und die geschätzten Alphas sind insignifikant. Dies steht...
und statistisch signifikante Alphas im Fama-French-Drei-Faktoren-Modell....signifikantes monatliches Long-Short-Alpha von bis zu 0,50 %. Long-only-Portfolios...
drei Renditequellen: echtes Alpha, konventionelle Risikoprämien,...Daten zeigen, dass nur das Alpha der Manager signifikant persistent...
erzielen dann ein positives Alpha, wenn sie eine langfristige...ein statistisch signifikantes Alpha von über 2 %. Quelle: Cremers,...
kommen Instrumente wie Direct Alpha und Custom Benchmarking zur...Berechnung von Fondsrenditen, Alpha und fondsspezifischen Benchmarks...
und Währungen zusätzliches Alpha zu generieren. Das Fondsmanagement...liefern. Die Kombination der drei Alpha-Strategien erfolgt unter der...
der Hedgefonds mit positivem Alpha, während der Anteil der Fonds...Fonds mit negativem Alpha stieg. Quelle: Bollen, Joenväärä, Kauppila,...
Im Querschnitt ändern sich Alpha und Betas einzelner Aktien erheblich...ein Drittel der unconditional Alphas aufgrund des Wechsels der Version...
Property Index Up- und Downside-Alphas und -Betas berechnet, wobei...kompensierte. Insbesondere das Upside-Alpha war deutlich negativ. Retail...
von MTO und dem Buy-and-Hold-Alpha. Unternehmen mit hohem MTO sind...überbewertet und haben niedrige Alphas, Sharpe Ratios und durchschnittliche...
