Zwei-Faktor-Portfolios werden im Vergleich zum Value-Portfolio verbesserte...Value- und Low-Volatility-Portfolios am US-amerikanischen Inv...
US-Anleihen und einem 60/40-Portfolio. Dazu werden die zwei Zeiträume...schlechter als das Benchmark Portfolio aus 60 % Aktien und 40 % Renten....
Growth Portfolio, Income Portfolio und Real Return Portfolio vorgestellt....9,2 % in institutionellen Portfolios eingenommen. Die durchschnittliche...
Ansatz zur Konstruktion von Portfolios mit erhöhtem Widerstand gegen...die Autoren von einem 60/40-Portfolio aus, das in einer Phase, in...
Assets auf ein traditionelles Portfolio untersucht. Es zeigt sich,...positiven Effekt auf ein Portfolio hinsichtlich Risiko und Rendite...
bis 2020 hinter einem 60/40-Portfolio bestehend aus US-Aktien und...höheren Volatilität des 60/40-Portfolios zieht der Autor zusätzlich...
strategiediversifizi Portfolios stets besser als die naiven Portfolios ab, und...15 Fonds für ein optimales Portfolio. In einer aktuellen Studie...
ob ein Portfolio bestehend aus Unternehmensanleihen...ökonometrisch auf aggregierter Ebene Portfolios untersucht, die keine Stärken...
ein zusätzliches Ziel des Portfolios definiert ist – neben der...Unternehmen. Auch kann das Portfolio durch die Einschränkungen...
gleichgewichtete Large-Cap-Value-Portfolios im Mittel eine ähnliche Rendite...gleichgewichtete Small-Cap-Value-Portfolios. Letztere konnten zwar mit...
