Long/Short Equity Strategies

Anzahl Asset Manager
> 300    (über 350 institutionelle Publikumsfonds)

Anlageschwerpunkt
Aktien Global
Aktien Schwellenländer
Aktien Europa
Aktien Einzelländer

Universen
- Event Driven
- Long/Short Asia
- Long/Short Emerging Markets
- Long/Short Europe
- Long/Short Global
- Long/Short Risk Premia
- Long/Short UK
- Long/Short US
- Market Neutral


Währungen
Es wird, sofern vorhanden, stets die institutionelle Anteilsklasse in Basiswährung analysiert. Die Analyse der Performance in Basiswährung unterstellt, dass es eine perfekt abgesicherte Euro-Anteilsklasse gibt. Hintergrund ist, dass die Manager versuchen, ihre Performance in ihrer Basiswährung zu maximieren. Diese Anteilsklassen besitzen meist den längsten Track Record und besitzen daher die höchste Aussagekraft bezüglich der Managerleistung.

Zuordnungskriterien
Liquid Alternative Long/Short-Strategien, umfassen im Aktienbereich Investmentstrategien, die von steigenden und fallenden Kursen profitieren können. Die Strategien können, fundamental oder systematisch, nach einem Bottom-Up- oder auch einem Top-Down-Ansatz, sowie als Kombinationen umgesetzt werden. Die Marktabhängigkeit der Manager ist variabel. Manager, deren Netto-Markt-Exposure auf eine Bandbreite von +/- 20 % begrenzt ist, befinden sich in dem Universum „Equity Market Neutral“.

Equity-Event-Driven-Fonds versuchen, von Kursentwicklungen von Unternehmen zur profitieren, die sich in einer besonderen Situation befinden, beispielsweise im Zuge von Firmenübernahmen, Spin-Offs, Änderungen der Kapitalstruktur etc.

Equity Long/Short Risk Premia Fonds versuchen, dokumentierte Aktienrisikoprämien (u.a. Momentum, Value, Quality, Low Risk etc.) im Wege von Long/Short-Strategien zu vereinnahmen. Im Gegensatz zu Long-Only-Smart-Beta-Strategien werden hier neben entsprechenden Faktor-Long-Positionen Short-Positionen in einem Index oder in einem Faktor-Short-Portfolio eingegangen. So werden beispielsweise Low-Risk-Aktien gekauft und ein Index-Future oder ein High-Risk-Aktien-Portfolio verkauft.

Alle analysierten Fonds und ETFs sind in Europa aufgelegt und UCITS-konform. Die Zuteilung erfolgt auf Grundlage der Angaben in Verkaufsprospekt und Jahresberichten.

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Aktienstrategien

Benchmarks
S&P Merger Arbitrage (Equity Event Driven), 30% MSCI AC Asia Pacific IMI / 70% Cash (Equity Long/Short Asia), 30% MSCI Emerging Markets / 70% Cash (Equity Long/Short Emerging Markets), 30% STOXX Europe 600 / 70% Cash (Equity Long/Short Europe), 30% MSCI ACWI IMI / 70% Cash (Equity Long/Short Global), 10% MSCI ACWI IMI / 90% Cash (Equity Long/Short Risk Premia), 30% FTSE 350 / 70% Cash (Equity Long/Short UK), 30% S&P 500 / 70% Cash (Equity Long/Short US), 10% MSCI ACWI IMI / 90% Cash (Equity Market Neutral)

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Equity Germany
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