gleichgewichteten Multi-Faktor-Portfolios in jedem Anlageuniversum...prüfen, ob die Multi-Faktor-Portfolios ihre Benchmark auch nach...
einer Beimischung für die Portfolios. Der Schwerpunkt der Analyse...für wenig risikobehaftete Portfolios höher aus, als für bereits...
Autoren bilden ex-post optimale Portfolios für drei Subsamples, um die... von Hedgefonds in einem Portfolio aus Aktien, Anleihen und Geldmarkt...
vollständig abgesicherten Portfolio um 50 Basispunkte auf 5,44...risikoadjustierte Performance des Portfolios. Quelle: Neuberger Berman...
33 Prozent seines Portfolios seien zu Beginn in Fonds...zu Beginn 34 Prozent des Portfolios ein, Event Driven 15 Prozent,...
im Portfolio möglichst viele attraktive...Regulierung, wie sie nicht nur ihr Portfolio, sondern auch gesellschaftliche...
negative Renditen im Bond-Portfolio zu akzeptieren, stellt sich...Börsenphasen besteht. Um im Bond-Portfolio ähnliche Kursgewinne wie in...
Unlisted-Infrastructure-Equity-Portfolios und die Diversifikationsvort...höhere Sharpe Ratio als ein Portfolio aus 100 zufällig gewählten...
Konstruktion nachhaltiger Hedgefonds-Portfolios heben die Autoren fünf Aspekte...Anlagemöglichkeiten. Ein Multi-Manager-Portfolio, das zahlreiche Nachhaltigkeitsansätze...
diversifiziertes Multi-Strategy-Portfolio. Selektiert werden die einzelnen...die Zusammenstellung des Portfolios anhand der Risiko-Rendite-Profile...
