Smart-Beta-ETFs für Aktienfaktoren lanciert
Die Deutsche Asset & Wealth Management ist mit vier neuen Aktienfaktoren-ETFs an den Markt gegangen. Die Palette umfasst die Faktoren Momentum, Low Beta, Qualität und Value und wird in den Vehikeln db x-trackers Equity Momemtum Factor ETF (ISIN IE00BL25JP72), db x-trackers Equity Low Beta Factor ETF (ISIN IE00BL25JN58), db x-trackers Equity Quality Factor ETF (ISIN IE00BL25JL35) und db x-trackers Equity Value Factor ETF (ISIN IE00BL25JM42) umgesetzt. Grundlage für die abgebildeten Faktorindizes sind die eigenen Indizes der Deutschen Bank auf Basis des Auswahluniversums des MSCI World. Alle vier ETFs replizieren die Strategie physisch. Die laufenden Kosten liegen bei 25 Basispunkten.
Auch iShares, der ETF-Anbieter von BlackRock, hat vier ETFs auf Aktienfaktoren lanciert. In den Fonds iShares MSCI World Value Factor ETF (ISIN IE00BL25JM42), iShares MSCI World Size Factor ETF (ISIN IE00BP3QZD73), iShares MSCI World Momentum Factor ETF (ISIN IE00BP3QZ825) und iShares MSCI World Quality Factor ETF (ISIN IE00BP3QZ601) werden dementsprechend Faktoren für Value, Size bzw. Mid Cap, Momentum und Quality abgebildet. Grundlage sind die Faktorindizes von MSCI. Die Replizierung erfolgt physisch über ein Investment in die Indexbestandteile. Die laufenden Kosten betragen 30 Basispunkte.
Absolut Research analysiert alle acht ETFs künftig jeden Monat in der Publikation Absolut|ranking in der Kategorie Equity Global. Insgesamt umfassen die Absolut|rankings mehr als 10.000 institutionelle Publikumsfonds, aufgeteilt in 22 Sub-Kategorien mit 80 Asset-Klassen.
