News (3)

1. 07.03.2018 - Klimarisiken mit negativer Risikoprämie

   als 2008 bis 2012 ist die Faktorprämie seit 2012 negativ, d.h....untersuchen, wird ein CO2-Risikofaktor konstruiert, der ein Long...

2. 17.09.2013 - Keine generelle Dominanz von risikofaktorbasierter Asset-Allokation

   Mehr zum Thema " Risikofaktor Faktorprämie " zurück Warburg und...Asset-Klassen-basierten gegenüber der Risikofaktor-basierten-Strategie anhand...

3. 11.11.2025 - Long-Volatility-Prämie in Aktienstrategien Plus

   um die reine Faktorprämie zu isolieren. Beide Verfahren...Integration als eigenständiger Risikofaktor einen dauerhaften Mehrwert...