JPMorgan lanciert Multi-Faktor ETFs

JPMorgan Asset Management hat zwei neue Multi-Faktor-Strategien aufgelegt, die die Faktorprämien von Value, Momentum und Quality vereinnahmen sollen. Der JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF (ISIN: IE00BJRCLL96) und der JPMorgan US Equity Multi-Factor UCITS ETF (ISIN: IE00BJRCLK89) replizieren jeweils den regional entsprechenden JP Morgan Diversified Factor Index. Alle Aktien des Large- und Mid-Cap Investment-Universums erhalten einen Gesamt-Score der drei gleichgewichteten Faktoren Value, Momentum und Quality und werden innerhalb ihrer regionalen und Sektor-Gruppe gerankt. Die Gewichtung der Länder erfolgt analog zum unterliegenden Basisindex FTSE Developed bzw. Russell 1000, anschließend wird das Risiko gleichmäßig über die verschiedenen Branchen aufgeteilt.

Asset-Allokation des JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF

Quelle: JPMorgan

Basiswährung der beiden in Irland domizilierten Fonds ist der US-Dollar. Die laufenden Kosten betragen 0,19 %. Ein Mindestinvestment und eine Performance Fee sind nicht vorgesehen.

Absolut Research analysiert die Fonds künftig jeden Monat in der Publikation Absolut|ranking in der Kategorie Smart Beta Equity. Insgesamt umfassen die Absolut|rankings mehr als 16.000 institutionelle Publikumsfonds und ETFs, aufgeteilt in 34 Asset-Klassen und Marktsegmente und mehr als 160 Universen.