Assenagon startet Volatilitätsprämien-Strategie

Assenagon hat einen UCITS-Fonds aufgelegt, der Volatilitätsprämien in den globalen Aktienmärkten vereinnahmt. Der Assenagon Alpha Premium (ISIN LU2053560707) nutzt relative Preisdifferenzen zwischen Einzeltiteln und Indizes als Renditequelle. Durch den Verkauf von Indexvolatilität und den Kauf von Volatilität der Einzelaktien im Index wird die Korrelationskomponente der Prämie isoliert. Die Long-Positionen in den Top-Indexbestandteilen reduziert, anders als bei einer reinen Short-Vola-Strategie, das Drawdownrisiko. Die Umsetzung erfolgt ausschließlich über Swaps.

Quelle: Assenagon

Basiswährung der Strategie ist Euro. Institutionelle Anteile kosten 0,75 % Verwaltungsgebühr. Für Erträge über 1M-Euribor + 2 % wird eine Performancegebühr in Höhe von 15 % fällig. Die Mindestanlagesumme liegt bei 125.000 Euro.


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