Schroders legt marktneutralen Multi-Manager-UCITS auf

Schroders hat seine Alternative-UCITS-Plattform um einen Multi-Strategie-Multi-Manager-Ansatz erweitert. Der Schroder GAIA Helix (ISIN LU1809995746) kombiniert verschiedene Alpha-Strategien von Schroders. Erstens wird auf bestehende Long-only-Aktienstrategien zurückgegriffen, die durch aktive Factor-Hedges um ihr Beta bereinigt werden mit dem Ziel, das reine Alpha-Potenzial zu extrahieren. Zweitens werden Long-Short-Strategien für UK, Asien, Europa und Global umgesetzt. Drittens fließen diversifizierende Ansätze für Credit, EMD, Commodities und Währungen ein. Der Selektionsprozess basiert vornehmlich auf einer proprietären Risk-Contribution-Scorecard. Eine Anpassung erfolgt über die Bewertung von Markt- und Konjunktur-Regime sowie durch qualitative und taktische Tilts.


Quelle: Schroders

Der Fonds peilt eine Korrelation zum Aktienmarkt von unter 30 % und eine idiosynkratisches Risikoexposure von über 65 % an. Die Strategie ist täglich liquide. Institutionelle Anteile kosten 1 % Management Fee zzgl. 20 % Performance Fee über High Watermark.


Absolut Research analysiert institutionelle Publikumsfonds und ETFs mit Fokus auf alternative Strateigen jeden Monat in der Publikation Absolut|ranking Long/Short Multi Asset. Insgesamt umfassen die Absolut|rankings mehr als 16.000 institutionelle Publikumsfonds und ETFs, aufgeteilt in 31 Asset-Klassen und Marktsegmente und mehr als 140 Universen.