Kommentar: Andrew Ang, BlackRock
Kommentar: Thomas Deinet, SBAI
Fachbeitrag: Economic Trend – komplementärer Trendfolgeansatz
Fachbeitrag: Investments in die Varianzrisikoprämie
Fachbeitrag: Analyse des Krypto-Hedgefonds-Marktes
Fachbeitrag: High-Income-Low-Volatility-Strategien

Kommentar: Prof. Dr. Volker Brühl, Center for Financial Studies
Kommentar: Wolfgang Sussbauer, PGIM Fixed Income
Fachbeitrag: Thematische Investments in der Portfolioallokation
Fachbeitrag: Sektorrotation mit der CAPE-Ratio
Fachbeitrag: Vereinnahmung reiner Faktorprämien
Fachbeitrag: Systematische Anleihenstrategien

Kommentar: Maribel Mozzi, UBP
Kommentar: Dr. Bernhard Brunner, Finccam
Fachbeitrag: Absicherungskosten in Zeiten erhöhter Volatilitätsniveaus
Fachbeitrag: Managed Futures: Krisenschutz und unkorrelierte Renditen
Fachbeitrag: Tokenisierung illiquider Assets
Fachbeitrag: Low-Vola-Strategien: Anomalie und Allokationseffekte

Kommentar: Dr. Andreas Sauer, ansa capital management
Kommentar: Rob Arnott, Research Affiliates
Fachbeitrag: Megatrends in institutionellen Portfolios
Fachbeitrag: Flow-Effekte als Renditequelle
Fachbeitrag: Maschinelles Lernen zur Risiko-Prognose
Performance Review: Schwieriges Jahr für L/S-Strategien

Kommentar: Andreas Fruschki, Allianz Global Investors
Kommentar: Ori Gotfried, bfinance
Fachbeitrag: Factor Investing mit handelbaren Krediten
Fachbeitrag: Aktienmarktanomalien und Machine Learning
Fachbeitrag: Analyse der Value-Growth-Rotation
Performance Review: Managed Futures halten Turbulenzen stand

Kommentar: Bernhard Langer, Invesco
Kommentar: Thorsten Gommel, BNP Paribas Security Services
Fachbeitrag: Systematische Credit-Faktorstrategien
Fachbeitrag: Rendite bei Mean Reversion
Fachbeitrag: Machine Learning, Patente und Performance
Performance Review: Managed Futures Top

Kommentar: Nigel Cresswell, Quoniam Asset Management
Kommentar: Patrick Karb, Hauck & Aufhäuser
Fachbeitrag: Aktive Systematische Devisenstrategien
Fachbeitrag: Hybridmodelle mit Machine Learning
Fachbeitrag: Die Rolle von Kryptowährungen in Multi-Asset-Portfolios
Performance Review: Rotation bei Smart-Beta- und Long-Short-Fonds

Kommentar: Pim van Vliet, PhD, Robeco
Kommentar: Dr. Cyrus de la Rubia, Hamburg Commercial Bank
Fachbeitrag: Künstliche Intelligenz im Asset Management
Fachbeitrag: Das Alpha-Potenzial von Small und Mid Caps
Fachbeitrag: Allokation in Offshore-Hedgefonds für VAG-Investoren
Performance Review: Liquid Alternatives verbuchen ein erfolgreiches Jahr

Kommentar: Michael Heldmann, Allianz Global Investors
Kommentar: Tilo Wendorff, Prime Capital
Fachbeitrag: Erfolgsfaktoren für die Auswahl thematischer Fonds
Fachbeitrag: Robuste(re) Diversifikation mit Graphentheorie und maschinellem Lernen
Fachbeitrag: Liquid Alternatives in Multi-Asset-Portfolios
Performance Review: Nachlassende Wachstumsdynamik trotz positiver Performance

Kommentar: Frank Dornseifer, BAI e.V.
Kommentar: Dr. Christian Jasperneite, M.M.Warburg & CO
Fachbeitrag: Factor Investing und Asset-Allokationsstrategien
Fachbeitrag: Renditeprognosen mithilfe von NLP und Social Media
Fachbeitrag: Der Faktor Growth im Aktienportfolio als Ersatz für Anleihen?
Performance Review: Positive Entwicklungen setzen sich im 2. Quartal fort