Doppelt diversifiziert in unruhigen Zeiten

Thematisches Investieren – eine alternative Perspektive auf den Markt

Neue Ansätze für die Portfoliooptimierung mit Faktorstrategien

Transformative Kraft digitaler Vermögenswerte

Kommentar: Nachhaltigkeit braucht Daten

Kommentar: Der Kryptofonds-Standort Deutschland gewinnt an Dynamik

Kommentar: Machine Learning zur Prognose von Crashrisiken

Kommentar: Der Tokenisierung gehört die Zukunft

Kommentar: KI ist nur ein Tool – aber was für eines!

Kommentar: Wer braucht schon Hedgefonds?

Kommentar: Neue Kryptoregulierung als Weckruf für Investoren und Asset Manager

Kommentar: ESG und Faktorinvesting: Eine nur scheinbar perfekte Kombination?

Kommentar: Eine neue Ära für Faktor-Investing

Kommentar: Einsatz von maschinellem Lernen im Asset Management

Kommentar: 10 Jahre Hedgefonds-Entwicklung als Elevator Pitch?

Kommentar: eWPG und MiCAR – Aufbruch in das digitale Zeitalter

Kommentar: Das eWpG - Voraussetzung für einen Innovationsschub bei Digital Assets

Kommentar: Das Revival der Hedgefonds

Kommentar: Europa braucht einen Rechtsrahmen für Krypto-Assets

Kommentar: Marktneutralität von Risikoprämien ist entscheidend

Kommentar: Ist Ihre Value Definition gerade abgelaufen?

Kommentar: Alternativlos glücklich?

Kommentar: Blockchain – Chance oder Risiko?

Kommentar: Robustere Portfolios mit Alternative Smart Beta

Kommentar: Inflation im „Factor Zoo“?

Kommentar: Tail-Hedging-Strategien in Zeiten sich wandelnder Kapitalmärkte

Kommentar: Faktorstrategien: Schlaues Marketing oder Erfolgsmodell?

Kommentar: Hedgefonds für das neue Jahrzehnt

Kommentar: Der Klimawandel und die Konsequenzen für klassische Benchmarks

Kommentar: Sinnvoll in alternative Risikoprämien investieren

Kommentar: Anleger benötigen mehr Transparenz bei alternativen Anlagen

Kommentar: Aktienfaktoren und Bondportfolios

Faktorstrategien: Geduld ist besser als hektisches Timing

Weniger Long, mehr Effizienz

Kommentar: Rein passives Investieren lohnt sich nicht

Kommentar: The Hedgie in Winter

Kommentar: Liquid Alternatives: Lichtblicke in stürmischen Zeiten

Kommentar: Alternative Risikoprämien: Quo Vadis?

Kommentar: Keine Kompromisse

Kommentar: Liquid Alternatives – zentraler Baustein in Multi-Asset-Portfolios

Kommentar: Big Data und Machine Learning im Investmentprozess – zwischen Hype und Realität

Kommentar: Nachhaltiges Investieren mit systematischen Strategien – ein Widerspruch?

Kommentar: Märkte im Wandel - Herausforderung für die SAA

Kommentar: Vom Vorteil zur Rendite – Ist investieren in Mainstream noch attraktiv?

Kommentar: Long/Short-Strategien als Risikominderungstechnik unter Solvency-II

Kommentar: Alpha am Ende des QE-Tunnels

Kommentar: Etablierung von Third Party Marketing in Deutschland

Kommentar: Schaffen Liquid Alternatives Mehrwert in einem diversifizierten Portfolio?

Kommentar: Marktneutrale Umsetzung von Faktorstrategien

Kommentar: Wo ist die Volatilität geblieben?

Kommentar: Der überschätzte Illiquiditätsaufschlag

• AA_10_2017_Kommentar.pdf

Kommentar: Weg(e) aus dem Zinstal

Kommentar: Short-Selling – Nicht einfach, aber lohnenswert!

Kommentar: Sind Sie unkorreliert?

Kommentar: Korrelation - mal über den Tagesrand hinaus gedacht

Kommentar: Zu viel des Guten: Crowding bei Faktorstrategien

Kommentar: Auf die Korrelation kommt es an

Kommentar: Navigieren in fragilen Märkten

Kommentar: Investment Due Diligence first!

Kommentar: Liquid Alternatives: Klarheit tut not

Kommentar: Steuergesetzgeber akzeptiert alternative Anlagestrategien

Kommentar: Liquid Alternatives - (K)Eine Anlageklasse per se(?)

Kommentar: "Liquid Alternatives": Eine robuste Ertragsquelle?

Kommentar: Will the real investor please stand up?

Kommentar: Liquid Alternatives - Rendite trotz Zinsflaute

Kommentar: Liquide alternative Strategien als Antwort auf das Niedrigzinsumfeld

Kommentar: UCITS-Hedgefonds für Versicherungen