Kommentar: Frank Dornseifer – Long/Short-Strategien als Risikominderungstechnik unter Solvency-II
Fachbeitrag: Olivier Blin, Joan Lee, Jérôme Teiletche - Alternative Risikoprämien: Warum sind die Ergebnisse so unterschiedlich?
Fokus: Liquid Alternatives mit Faktorstrategien
Performance Review: Rückkehr der Risiken prägt die Entwicklungen im ersten Quartal

Kommentar: Heinrich Merz – Alpha am Ende des QE-Tunnels
Fachbeitrag: Dr. Th. Zimmerer, G. Carlino – Die Leistungsfähigkeit liquider alternativer Multi-Asset-Investments
Fokus: Fondsstrategien im Volatilitätssegment
Performance Review: Inflationserwartungen und Volatilitäts-Verlustspirale sorgten im Februar für Schwierigkeiten

Kommentar: Alexandra von Kalnein – Etablierung von Third Party Marketing in Deutschland
Fachbeitrag: Martin Layton, Damian Leach, Phil Strother – Trends, Krisen und die Kosten von Absicherung
Fokus: Fixed-Income-Fonds mit Macro-Strategie - Opportunitäten im monetären Normalisierungsprozess
Performance Review: Auftakt nach Maß für Liquid Alternatives

Kommentar: Christopher Riedi – Mehrwert von Liquid Alternatives?
Fachbeitrag: Michael Günther, Pablo Hess – Managed Futures und moderne Strategievarianten
Fokus: Marktentwicklung und Performance 2017
Performance Review: Starke Performance von Liquid Alternatives im Jahr 2017

Kommentar: Michael Fraikin – Marktneutrale Umsetzung von Faktorstrategien
Fachbeitrag: Gianni Pola, Simone Facchinato – Komplexe Korrelationen an den Finanzmärkten entschlüsseln
Fokus: Multi-Asset-Fonds mit Global-Macro-Strategien
Performance Review: Risk-Off-Stimmung bereitete Liquid Alternatives Probleme

Kommentar: Dr. Andreas Sauer – Wo ist die Volatilität geblieben?
Fachbeitrag: Demian Brasil, Stephane Parlebas – Die Europäischen Credit-Märkte - Quo Vadis?
Fokus: Fondsgrößen, Flows und Performance bei Liquid Alternatives
Performance Review: Trendfolger erzielen starkes Ergebnis im Oktober

Kommentar: David C. Saunders – Der überschätzte Illiquiditätsaufschlag
Fachbeitrag: Matthias van Randenborg, Christian Mardeck, Dr. Thorsten Rahn – Volatilitätsrisikoprämien – Das verträglichere Aktienexposure
Fokus: Marktentwiklung und Performance 2017
Performance Review: Equity Long/short-Fonds mit Rückenwind

Kommentar: Dr. Ulrich Keller – Weg(e) aus dem Zinstal
Fachbeitrag: Luc Dumontier – Warum Rekorrelation bei „alternativen Risikoprämien-Strategien“ von Bedeutung ist
Fokus: FX-Strategien – Diversifikationspotenzial und aktives Management in Reinform
Performance Review: Verhaltene Performance von Liquid Alternatives im August

Kommentar: James Clunie – Short-Selling – Nicht einfach, aber lohnenswert
Fachbeitrag: Hans-Jürgen Schäfer, Ivan Mlinaric, Erik Wellner – Long ODER Short – ein alternativer, beta-neutraler Absolute-Return-Ansatz
Fokus: Equity Market Neutral und Low-Beta Long/Short Fonds
Performance Review: Liquid Alternatives setzen Erfolgskurs im Juli fort

Kommentar: Fred Ingham – Sind Sie unkorreliert?
Fachbeitrag: Markus Koch, Jean Preiß – Liquid Alternatives - Eine Einordnung
Fokus: Liquid Alternatives - Marktentwicklung im 1. Halbjahr 2017
Performance Review: Liquid Alternatives mit guter Performance im ersten Halbjahr