SYZ lanciert marktneutrale Aktienstrategie

SYZ Asset Management hat im Februar eine Strategie für Risikoprämien am globalen Aktienmarkt aufgelegt. Der Oyster Equity Premia Global (ISIN LU1726319590) setzt eine Long-Short-Strategie in den Faktoren Value, Momentum, Quality, Safety, Size und Management um und strebt dabei ein Aktien-Beta von Null an. Grundlage der Strategie ist die systematische, quantitative Analyse von Einzeltitlen. Darauf aufbauend wird unter Berücksichtigung von Korrelation, Turnover und Risiko die Portfolioallokation optimiert. Die Gewichtung der Titel kann dementsprechend positiv (long) oder negativ (short) sein. Die Short-Positionen werden sowohl über Derivate auf Einzeltitel als auch durch Indexfutures umgesetzt.


Quelle: SYZ AM

Die Zielrendite beträgt Libor + 5 % p.a. bei einer Volatilität von 6 % p.a. Institutionelle Anteile kosten 0,75 % Managementgebühr zzgl. 10 % Performance Fee mit High Watermark. Basiswährung der Strategie ist US-Dollar. Das Mindestinvestment beträgt 1 Mio. USD.


Absolut Research analysiert auch diesen Fonds zukünftig in der monatlich erscheinenden Publikation Absolut|alternative - Liquid Alternatives, die Rendite und Risiko von mehr als 1.000 alternativen Strategien im UCITS-Format analysiert und die Marktentwicklung des Segments redaktionell aufbereitet.