Swisscanto startet marktneutrale Risikoprämienstrategie

Swisscanto hat einen alternative Multi-Asset-Fonds mit Long-Short-Strategie in Risikoprämien aufgelegt. Der Swisscanto Alternative Risk Premia (ISIN LU1676040725) zielt auf die Prämien Value, Momentum, Carry, Volatilität und Defensive in den Asset-Klassen Aktien, Zinsen, Credit, FX und Rohstoffe. Insgesamt stehen 15 bis 20 Prämien im Fokus, die über Long-Short-Positionierungen marktneutral vereinnahmt werden. Unter Einhaltung von Limits erfolgt die Portfoliokonstruktion nach der Risk-Parity-Methodik.


Quelle: Swisscanto

Institutionelle Anteile kosten 45 Basispunkte Management Fee. Basiswährung ist Schweizer Franken. Das Fremdwährungsexposure wird abgesichert bzw. aktiv als Teil der Prämienstrategie gesteuert.


Absolut Research analysiert auch diesen Fonds zukünftig in der monatlich erscheinenden Publikation Absolut|alternative - Liquid Alternatives, die Rendite und Risiko von mehr als 1.000 alternativen Strategien im UCITS-Format analysiert und die Marktentwicklung des Segments redaktionell aufbereitet.