Strategie für Multi-Asset-Risikoprämien von Man

Man hat Ende 2017 eine alternative Multi-Asset-Strategie für Risikoprämien aufgelegt. Der Man Alternative Style Risk Premia (ISIN IE00BF52FG63) allokiert zwischen den vier Prämien Momentum, Carry, Value und Defensive in den Asset-Klassen Währungen, Fixed Income, Equities und Volatility.  Die Umsetzung erfolgt einerseits über Direktinvestments in Einzeltitel und andererseits über Derivate. Dabei setzt das Fondsmanagement sowohl Long- als auch Short-Positionen um, bspw. um Carry-Prämien im Bondbereich zu vereinnahmen oder Volatilitätsprämien  in VIX-Futures. Die Allokation zwischen den Strategien erfolgt grundsätzlich risikoparitätisch, wobei hoch korrelierte Strategien gruppiert werden.


Quelle: Man

Institutionelle Anteile kosten 1,2 % Management Fee und können ab 100.000 Euro gezeichnet werden.



Absolut Research analysiert auch diesen Fonds zukünftig in der monatlich erscheinenden Publikation Absolut|alternative: Liquid Alternatives, die Rendite und Risiko von mehr als 1.000 alternativen Strategien im UCITS-Format analysiert und die Marktentwicklung des Segments redaktionell aufbereitet.