Sektorrotation mit der CAPE-Ratio

Mit der CAPE-Ratio wurde eine effiziente Bewertungskennzahl für die Aktienmarktanalyse eingeführt. Im ihrem Fachartikel analysieren Luc Dumontier und Carmine de Franco von Ossiam die Performance einer Sektorrotationsstrategie auf Basis der CAPE-Ratio. Neben einer stabilen Out-of-Sample-Performance gehen die Autoren auch auf die Robustheit der Strategie bei Variation verschiedener Parameter ein.

Der Fachbeitrag wurde in Ausgabe 03-2023 des Absolut|alternative auf Seite 18ff. veröffentlicht.

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