Von der strategischen Asset-Allokation zum Total Portfolio Approach

Die schnellen Veränderungen und gestiegene Komplexität an den Kapitalmärkten erfordern bei Anlegern eine zunehmende Flexibilität bei der Ausrichtung ihrer Asset-Allokation. In diesem Beitrag zeigen Christopher Schaumlöffel und Herbert Graf, CFA, von Willis Towers Watson (WTW) auf Basis einer weltweiten Studie, wie dies durch den Total Portfolio Approach gelingen kann. Sie beschreiben, wie sich durch eine Umstellung von Governance und Portfoliokonstruktion Renditechancen eröffnen.



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