Safra Sarasin startet Statistical-Arbitrage-Strategie als UCITS

Sarasin & Partners, eine Tochterfirma der Safra Sarasin Gruppe, hat Anfang 2016 einen alternativen UCITS-konformen Publikumsfonds aufgelegt. Der Sarasin Systematic Absolute Return (ISIN IE00BDD0MD47) setzt eine Statistical-Arbitrage-Strategie im globalen Aktienmarkt um. Ziel ist von der kurzfristigen Mean-Reversion-Bewegung im Kurs gefallener Aktien zu profitieren. Dabei wird das Beta über Short-Positionen in Indexfutures neutralisiert. 25 gleichgewichtete Positionen bilden das Long-Portfolio. Basis ist das Large-Cap-Universum der London Stock Exchange, wobei Tabakunternehmen ausgeschlossen werden. Das Portfolio wird täglich rebalanciert.


Quelle: Sarasin & Partners

Der irische UCITS-Fonds ist täglich handelbar. Die Managementgebühr liegt bei 50 Basispunkten zuzüglich 5 % Performance Fee.

Absolut Research analysiert auch diesen Fonds zukünftig in der monatlich erscheinenden Publikation Absolut|alternative - Liquid Alternatives, die Rendite und Risiko von mehr als 950 alternativen Strategien im UCITS-Format analysiert und die Marktentwicklung des Segments redaktionell aufbereitet.