Robeco legt faktorbasierte Multi-Asset-Strategie auf

Robeco hat einen Multi-Asset-Fonds mit Faktorstrategie lanciert. Der Robeco QI Multi Factor Multi Asset (ISIN LU1813286900) kombiniert sechs Asset-Klassen und sechs Faktor-Stile. Im Fokus stehen Aktien und Aktienindizes, Credits und Credit-Indizes, sowie Währungen und Staatsanleihen. Es wird eine Allokation von 60 % in Aktien, 25 % in Credits und 15 % in Staatsanleihen angepeilt. Das Faktorspektrum umfasst Value, Momentum, Low Risk, Quality, Carry und Flow. Im Anlageprozess werden zunächst individuelle Faktorstrategien festgelegt und anschließend auf Portfolioebene kombiniert. Dabei werden Positionsgrößen und Turnover so gemanagt, dass das langfristige Volatilitätsziel von 9 % p.a. eingehalten wird.


Quelle: Robeco

In der Titelauswahl werden zudem Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt. Beispielsweise werden kontroverse Branchen wie Waffen oder Tabak ausgeschlossen. Alle Portfoliounternehmen müssen zudem ein überdurchschnittliches ESG-Profil aufweisen. Institutionelle Anteile kosten 55 Basispunkte Management Fee pro Jahr.


Absolut Research analysiert institutionelle Publikumsfonds und ETFs mit Fokus auf Faktorstrategien jeden Monat in der Publikation Absolut|ranking Smart Beta. Zusätzlich werden diese Ansätze in einem traditionellen Vergleichsuniverseum gemäß ihrer regionalen Ausrichtung verglichen. Insgesamt umfasst das Absolut|ranking mehr als 13.000 institutionelle Publikumsfonds, aufgeteilt in 28 Asset-Klassen und Marktsegmente und mehr als 120 Universen.