Portfoliooptimierung in sich ändernden Marktphasen

Die Reaktionsmöglichkeit in der Asset Allocation in Krisenzeiten steht zunehmend auf dem Prüfstand. Dabei geht es vor allem darum, wie Trendwenden an den Märkten identifiziert werden können und welche Risiko- und Performancemaße dazu geeignet sind. Das Autoren-Team Cornelia Ernst, Dr. Stephan Höcht, Martin Großmann, Stefan Minden, Prof. Dr. Matthias Scherer und Prof. Dr. Rudi Zagst beschreibt die Vorgehensweise und die Ergebnisse einer umfangreichen Studie, die sich mit der Optimierung von institutionellen Portfolios in sich ändernden Marktphasen beschäftigt.

/publikationen/absolutreport/ausgaben/detail/ae/show/absolutreport-62010/

Diesen Artikel finden Abonennten des Absolut|report in der Ausgabe 6|2010 ab Seite 30.