Nomura legt Prämienstrategie für Fixed Income auf

Nomura hat eine alternative UCITS-Strategie aufgelegt. Der Nomura Diversified Absolute Return (ISIN IE00BHNC0563) verfolgt eine systematische, quantitative Risikoprämien-Strategie in den globalen Credit-, Zins- und Währungsmärkten. Ziel ist, bei einer Volatilität von 3 % p.a. möglichst hohe Wertsteigerung zu erzielen. Dazu werden über Futures, Swaps und Optionen Carry-, Volatility-, Momentum- und Value-Prämien vereinnahmt. Der Fonds ist täglich liquide und kann sowohl Long- als auch Short-Positionen eingehen.


Quelle: Nomura

Institutionelle Anteile kosten 0,5 % Management Fee zzgl. 10 % Performance Fee. Mindestinvestment ist 1 Mio. US-Dollar.


Absolut Research analysiert institutionelle Publikumsfonds und ETFs mit Fokus auf alternative Fixed-Income-Strategien jeden Monat in der Publikation Absolut|ranking Long/Short Credit. Insgesamt umfassen die Absolut|rankings mehr als 16.000 institutionelle Publikumsfonds und ETFs, aufgeteilt in 34 Asset-Klassen und Marktsegmente und mehr als 160 Universen.