Metzler mit drei asymmetrischen Strategien
Metzler Asset Management hat Ende letzten Jahres drei Strategien lanciert, bei denen Investoren von einem asymmetrischen Rendite-Risiko-Profil profitieren sollen. Der Metzler Alpha Strategies (ISIN IE00B8KKJW05) bildet die Metzler Systematic Diversified Alpha Strategie nach. Diese besteht aus den drei auf Aktien, Anleihen und Währungen laufenden systematischen Strategien Trendfolge/Optionsreplikation, Fundamental/Relative Value und Options-/Volatilitätsstrategien.
Die Gebühr für den Fonds liegt bei ca. 0,48 % zzgl. 20 % Performance Fee mit Hurdle Rate Citi 3 Month Local Deposit Euro Index und High Watermark.
Metzler Alpha Strategies
Quelle: Metzler Asset Management
Ebenfalls neu ist der Metzler Global Multi Asset Risk Limit (ISIN IE00B8KKF339). Der Fonds investiert über Futures in Aktien und Anleihen mit einem variablen Exposure von 0-100 %. Der Fonds strebt eine Wertuntergrenze von 90 % je Kalenderjahr an. Die Asset Allocation erfolgt rein systematisch. Die laufenden Kosten werden mit 0,68 % angegeben.
Die dritte Strategie wird im Metzler Emerging Markets Risk Control (ISIN IE00B8KKKC71) umgesetzt. Der Fonds investiert über Aktien, Derivate und Fonds in Schwellenländer. Das Exposure wird mittels eines quantitativen Modells gesteuert und kann zwischen 0-100 % liegen. Ziel ist eine Partizipation am Wachstum von Schwellenländeraktien bei deutlich reduziertem Risiko.
Die laufenden Kosten für diesen Fonds werden mit 0,95 % veranschlagt.
Metzler Emerging Markets Risk Control
Quelle: Metzler Asset Management
Eine quantitative Analyse zu jedem europäischen Fonds:
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