Messung systematischer Risiken bei Private Equity

Der inhärente Mangel an Marktpreisen für Investitionen in Private Equity hat in der Wissenschaft zur Entwicklung verschiedener Ansätze der Performancemessung geführt. Prof. Dr. Christoph Kaserer von der TU München gibt im Absolut|spezial Private Markets einen Überblick über die verschiedenen Modelle und skizziert deren Probleme aus Investorensicht. Darauf aufbauend entwickelt er ein eigenes Modell, das die systematischen Risiken von Private Equity ins Zentrum stellt.



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