Lupus Alpha legt Optionsstrategie auf

Lupus Alpha hat Ende 2017 eine Strategie für Risikoprämien lanciert. Der Lupus Alpha Low Beta Risk-Premium (ISIN DE000A2ADWE4) setzt eine Optionsstrategie in den globalen Aktienmärkten um, die neben der klassischen Aktienrisikoprämie auf die Vereinnahmung der Low-Beta-Risikoprämie abzielt. Dazu verkauft das Fondsmanagement Put-Optionen und erzielt ein Rendite-Risiko-Profil, das mit Low-Beta-Aktien vergleichbar ist, aber nicht von eventuellen Crowdingeffekten belastet wird. Das Basisportfolio besteht daher aus kurz laufenden Euro-Rentenpapieren, die als Grundlage für die Derivate-Strategie dienen. Ziel ist eine Outperformance gegenüber dem MSCI World zu generieren.

Quelle: Lupus Alpha

Die Verwaltungsvergütung liegt bei 0,6 % p.a. zzgl. bis zu 15 % Performance Fee für Erträge, die die Wertentwicklung des MSCI World in Euro übersteigen. Das Mindestinvestment beträgt 1 Mio. Euro.


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