Innovative Optimierung von Finanzportfolios

Die klassische Portfoliooptimierung basierend auf Schätzungen von Trends, Varianzen und Kovarianzen weist einige Schwächen auf. Felix Fernandez, Dr. Tobias Setz, OpenMetrics Solutions, und Robert Roe, Leonteq Securities, haben daher eine mehrdimensionale Erweiterung entwickelt, die Bayes’sche Strukturbruch-Analysen mit geometrischen Formfaktoren kombiniert. Im Vergleich zu Minimum-Varianz-Ansätzen lassen sich risikoadjustierte Renditen signifikant verbessern, während die Anpassungskosten konstant niedriger bleiben.

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