Katastrophenanleihen im Multi-Asset-Portfolio

Katastrophenanleihen, sogenannte Cat Bonds, verbriefen ereignisbezogene Risiken und können dadurch in Zeiten schwerer Marktturbulenzen eine Minderung systematischer Portfoliorisiken bewirken. Prof. Dr. Wolfgang Drobetz, Prof. Dr. Henning Schröder, Universität Hamburg, und Prof. Dr. Lars Tegtmeier, Hochschule Merseburg, untersuchen empirisch, in welchem Ausmaß Cat Bonds als Diversifikationsanlage, Absicherungsanlage oder sicherer Hafen in einem Multi-Asset- Portfolio dienen können.

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