Hansainvest und Quant.Capital starten Long-Short-Aktienstrategien

Quant.Capital Management (QCM) und Hansainvest als Service-KVG haben zwei neue Alternative UCITS-Fonds aufgelegt. Der Quant.LSE 50 (ISIN DE000A2DR1M2) und der Quant.LSE 100 (ISIN DE000A2DR1NQ) setzen beide eine Aktienoverlaystrategie um, die kurzfristige taktische Positionen eingeht, indem börsennotierte Indexfutures gekauft oder verkauft werden. Die LSE-50-Strategie kann 50 % seines Nettoanlagevolumens in Futures investieren, die LSE-100-Strategie entsprechend 100 %. Das zugrundeliegende Bondportfolio besteht aus auf Euro lautenden, kurzlaufenden Anleihen. Für das Overlay setzt das Fondsmanagement auf ein quantitatives Modell, welches aus einem Portfolio von mehreren unabhängigen Strategien besteht. Dieses Modell liefert Signale für die Steuerung des Investitionsgrades am Aktienmarkt.


Quelle: QCM

Die laufenden Managementkosten liegen bei 0,45 % für die LSE-50-Strategie und 0,75 % für die LSE-100-Strategie. Hinzu kommt ein Performance Fee von 10 % für Erträge die nach Kosten 3 % p.a. übersteigen, inkl. High Watermark. Die Mindestanlagesumme beträgt 100.000 Euro.

Hans-Jürgen Schäfer, Ivan Mlinaric und Erik Wellner von Quant.Capital beschreiben den Ansatz in dem Gastbeitrag "Long oder Short - Ein alternativer, beta-neutraler Absolute-Return-Ansatz" in der Ausgabe 8|2017 des Absolut|alternative. Abonnenten finden den Beitrag hier.


Absolut Research analysiert auch diese Fonds zukünftig in der monatlich erscheinenden Publikation Absolut|alternative: Liquid Alternatives, die Rendite und Risiko von mehr als 1.000 alternativen Strategien im UCITS-Format analysiert und die Marktentwicklung des Segments redaktionell aufbereitet.