Globale Multi-Faktor-Strategie von Wells Fargo

Wells Fargo Asset Management und das Analysehaus Analytic Investors haben eine globale Aktienstrategie mit Faktoransatz lanciert. Der Wells Fargo Factor Enhanced International Equity (ISIN LU1839511570) wendet eine systematische, regelbasierte Methodik an mit dem Ziel, das Exposure zu den fünf Risikofaktoren Size, Value, Momentum, Quality und Low Volatility zu maximieren. Die Zielportfolio umfasst 300-400 Einzeltitel. Auf Basis eines Tracking Errors von 2 % wird die Information Ratio des Portfolios gegenüber dem MSCI World maximiert.


Quelle: Wells Fargo

Die laufenden Kosten betragen 25 Basispunkte. Basiswährung ist US-Dollar.


Absolut Research analysiert institutionelle Publikumsfonds und ETFs mit Faktor-Strategie jeden Monat in der Publikation Absolut|ranking Smart Beta Equity. Zusätzlich werden diese Ansätze in einem traditionellen Vergleichsuniversum gemäß ihrer regionalen Ausrichtung verglichen. Insgesamt umfasst das Absolut|ranking mehr als 16.000 institutionelle Publikumsfonds, aufgeteilt in 34 Asset-Klassen und Marktsegmente und mehr als 160 Universen.