Deutsche Bank lanciert zwei Minimum-Volatility-ETFs

Deutsche Asset Management hat im November zwei Smart-Beta-ETFs aufgelegt, die auf die Low-Volatility-Prämie an den Aktienmärkten abzielen. Der db x-trackers MSCI USA Minimum Volatility ETF (ISIN IE00BDB7J586) und der db x-trackers MSCI EMU Minimum Volatility ETF (ISIN IE00BDGN9Z19) sind beide physisch replizierend. Grundlage beider Produkte sind MSCI-Indizes für Large- und Mid-Cap-Titel. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis der Einzeltitel der regionalen Parent-Indizes, mit dem Ziel das Teilportfolio mit der niedrigsten Renditevarianz zu identifizieren. Der so konstruierte Referenzindex wird halbjährlich angepasst.

Länderverteilung des db x-trackers MSCI EMU Minimum Volatility ETF
Quelle: Deutsche Asset Management

Die ETF-Variante für US-Aktien kostet 20 Basispunkte pro Jahr, der ETF für Aktien der Eurozone kostet 25 Basispunkte.

Absolut Research analysiert institutionelle Publikumsfonds und ETFs mit Fokus auf Minimum Volatilität jeden Monat in der Publikation Absolut|ranking Smart Beta Equity - Risk Weighted. Insgesamt umfasst das Absolut|ranking mehr als 12.000 institutionelle Publikumsfonds, aufgeteilt in 27 Asset-Klassen und Marktsegmente und mehr als 110 Universen.