Deutsche Bank lanciert marktneutrale Strategie zur Vereinnahmung von Aktienrisikoprämien

Die Deutsche Bank hat einen neuen Fonds lanciert, der die Risikoprämien für die Aktienmarkteffekte Value, Quality, Momentum, Low Beta und Size abgreifen soll. DB Platinum IV Equity Risk Premia (ISIN LU0902964005) investiert in diese Risikoprämien über fünf marktneutrale Indexkonzepte der Deutschen Bank. Als Grundlage der Indizes dient der MSCI World Index, aus dem für jede Risikoprämie die jeweils besten 20 % der Aktien gleichgewichtet gekauft und die jeweils schlechtesten 20 % gleichgewichtet leerverkauft werden. Der Investitionsgrad des Fonds wird gleichzeitig über ein Volatilitätsmaß aktiv gesteuert.


Quelle: Deutsche Bank

Auf Fondsebene wird die Gesamtkostenquote mit 0,66 % angegeben.


Diesen Fonds finden Sie zukünftig auch im Absolut|monitor - Alternative UCITS in der Kategorie Equity Market Neutral.