Bellevue legt marktneutrale Aktienstrategie auf

Bellevue Asset Management hat eine alternative UCITS-Strategie lanciert. Der BB Europe Equity Market Neutral (ISIN LU1947777014) investiert branchenneutral und mit systematischem Faktoransatz. Liquide Aktien der Eurozone werden anhand von 19 Faktoren, wie bspw. Eigenkapitalrendite, Momentum und KGV, bewertet. Je Branche werden die 5 attraktivsten Titel gekauft und die 5 unattraktivsten Werte mittels Derivaten verkauft. Das Portfolio setzt sich schließlich aus 70 jeweils gleichgewichteten Long- und Short-Positionen zusammen.


Quelle: Bellevue Asset Management

Die zugrunde liegende Strategie wird seit Juli 2016 bereits im MARS L/S Factor Allocation Index umgesetzt. Das Vola-Ziel liegt bei 4-8 %. Die Implementierung auf Fondsebene erfolgt Swap-basiert. Institutionelle Anteilsklassen kosten 80 Basispunkte zzgl. 15 % Performance Fee mit High Watermark.


Absolut Research analysiert institutionelle Publikumsfonds und ETFs mit marktneutraler Strategie jeden Monat in der Publikation Absolut|ranking Long/Short Equity. Insgesamt umfassen die Absolut|rankings mehr als 16.000 institutionelle Publikumsfonds und ETFs, aufgeteilt in 34 Asset-Klassen und Marktsegmente und mehr als 160 Universen.