Asset-Manager-Selektion für nachhaltige nordamerikanische Aktien
Anhand von Nachhaltigkeitskriterien selektierte nordamerikianische Aktien, erzielten, gemessen am Dow Jones Sustainability North America Composite Index, in den vergangenen 3 Jahren eine annualisierte Rendite von 17 % in US-Dollar, rund 2 Prozentpunkte mehr pro Jahr als der MSCI North America. Asset Manager mit Nachhaltigkeitsfokus auf diese Aktien konnten im selben Zeitraum eine Rendite von rund 14 % erwirtschaften. Bezüglich der Volatilität bestanden keine großen Unterschiede zwischen Asset Managern und Benchmark, die Maximalverluste fielen jedoch höher aus, sodass die Fonds sowohl absolut als auch risikoadjustiert eine Underperformance erzielten. Auch unter Berücksichtigung der laufenden Kosten von durchschnittlich 0,75 % p.a. blieben sie hinter der Benchmark zurück. Passive, nachhaltige Strategien waren mit 0,40 % p.a. rund 10 Basispunkte teurer als vergleichbare Indexfonds ohne Nachhaltigkeitsfokus. Umgekehrt waren nachhaltige aktive Ansätze im Schnitt 12 Basispunkte günstiger und kosteten 1 % p.a.
Performance nachhaltiger nordamerikanischer Aktien (in US-Dollar)
Quellen: Absolut Research GmbH, Indexanbieter
Die 33 von Absolut Research im Segment der nachhaltigen Aktienfonds mit Nordamerika-Fokus analysierten Fonds verwalten per Ende August 11,1 Mrd. Euro. Auf Sicht von 3 Jahren betrugen die Netto-Zuflüsse in das Segment rund 2 Mrd. Euro. In den vergangenen 12 Monaten zogen die Anleger allerdings netto 200 Mio. Euro aus den Strategien ab.
Das monatlich on der Publikation Absolut|ranking Sustainability Equity in der Kategorie Sustainability USA analysierte Top Quartile der Asset Manager konnte auf Sicht von 3 Jahren eine annualisierte Rendite von 15,4 % erwirtschaften. Auch risikoadjustiert verbuchten die Manager eine Underperformance.
Performance nachhaltiger nordamerikanischer Aktien (in US-Dollar, September 2015 - August 2018)
Quellen: Absolut Research GmbH, Indexanbieter
In den von Absolut Research erstellten Positionierungsanalysen werden für mehr als 16.000 institutionelle Publikumsfonds einschließlich rund 1.100 alternative Strategie-Fonds im UCITS-Mantel die Top 10 % und Top 25 % sowie Bottom 25 % der Asset Manager über mehrere Zeiträume und Kennzahlen visualisiert.
Mit einer annualisierten Rendite von 15,1 % gehört der SEB US Index zu den Top-Fonds des Segments. Risikoadjustiert zählt er zum Top-Dezil der Peergroup, sowohl über 3 als auch 5 Jahre. Diesen und weitere Top-Fonds finden Sie in der Publikation Absolut|ranking Sustainability Equity in der Kategorie Sustainability USA, in der jeden Monat anhand von 8 Kennzahlen und über 5 Zeiträume das Top Quartile der Asset Manager des Segments analysiert wird.
Positionierungsanalyse des SEB US Index
Quelle: Absolut Research GmbH
Darüber hinaus ermöglichen die detaillierten Positionierungsanalysen zu jedem Fonds und zu jedem Asset Manager auf einen Blick die Identifikation der Top 10 %, Top 25 % und Bottom 25 % für jede Kennzahl und Zeitraum bezogen auf das jeweilige Vergleichsuniversum. Institutionellen Investoren stehen beide Analysepublikationen kostenfrei zur Verfügung. 
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