Alternative Risikoprämienstrategie von Vontobel

Vontobel Asset Management hat einen Dachfonds für alternative Risikoprämien aufgelegt. Der Vontobel Alternative Risk Premia (ISIN LU1896838718) ist UCITS-konform und investiert in sechs bis zehn Long-Short-Manager. Im Fokus stehen marktneutrale Ansätze aus einem Pool von mehr als 100 Managern und mehr als 1200 Indizes - sowohl mit Single- als auch Multi-Premia-Strategie. Auf Basis quantitativer und qualitativer Due Diligence werden rund 15 Strategien auf die Short List gesetzt. Ausgehend von einer Gleichgewichtung der vier Prämien Value, Momentum, Carry und Defensive erfolgt eine übergeordnete Risikoanpassung auf Basis der Portfoliokonstruktion, mit dem Ziel Korrelationen zu reduzieren und Drawdowns zu begrenzen. Ziel ist eine annualisierte Rendite von 5-6 % p.a. bei einer Volatiltät von 4-6 % p.a.


Quelle: Vontobel

Die maximale Gewichtung einzelner Manager liegt bei 20 %. Die TER wird mit 1,4 - 1,6 % p.a. angegeben.


Absolut Research analysiert institutionelle Publikumsfonds und ETFs mit Long-Short-Strategie jeden Monat in der Publikation Absolut|ranking Long/Short Equities. Insgesamt umfassen die Absolut|rankings mehr als 16.000 institutionelle Publikumsfonds und ETFs, aufgeteilt in 31 Asset-Klassen und Marktsegmente und mehr als 130 Universen.