SEB startet Alternative Risk Premia Fund

SEB Investment Management hat eine alternative Strategie für Risikoprämien aufgelegt. Der SEB Diversified V8 (ISIN LU1524802888) verfolgt einen Multi-Asset-Multi-Strategie-Ansatz mit einem Volatiltätsziel von 8 %, der auf vier Komponenten basiert: Market Exposure (Beta), Uncorrelated Active Strategies (Alpha), Risk Diversification (Min. Volatility) und Active Risk Management (Min. Drawdowns). In einem systematischen Researchprozess wird die Marktentwicklung beobachtet und in verschiedene Handels-Hypothesen übersetzt. Die Umsetzung erfolgt über Long- und Short-Positionen in den Futures-Märkten für Aktienindizes, Staatsanleihen, Währungen, kurzfristigen Zinssätzen und Rohstoffen.


Quelle: SEB

Die Strategie ist aus dem SEB Asset Selection Defensive hervorgegangen, dessen Managed-Futures-Programm nun eine Teilkomponente des Diversified V8 bildet. Die laufenden Kosten der institutionellen Anteilsklasse liegen bei 92 Basispunkten p.a.


Absolut Research analysiert institutionelle Publikumsfonds und ETFs mit Long-Short-Risikoprämienstrategie jeden Monat in der Publikation Absolut|ranking Long/Short Multi-Asset. Insgesamt umfassen die Absolut|rankings mehr als 16.000 institutionelle Publikumsfonds und ETFs, aufgeteilt in 31 Asset-Klassen und Marktsegmente und mehr als 130 Universen.