Absolut|spezial Equity (2021)

Absolut|spezial Equity (2021)

Editorial

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Absolut gewandelt...

… hat sich die Asset Allocation institutioneller Investoren in den letzten Jahren. Weg von einer komplett konservativen, auf Fixed Income konzen trierten Strategie, hin zu breit diversifi zierten Portfolios. Aktieninvestments haben, neben Private Markets, einen viel größeren Anteil am Gesamtportfolio erhalten. Und das ist gut so!

Inhalte dieser Ausgabe

  • Kommentar: Generationen gerechte Rente und leistungsfähige Kapitalmärkte

    Kommentar: Generationen gerechte Rente und leistungsfähige Kapitalmärkte

    DR. CHRISTINE BORTENLÄNGER
    Geschäftsführende Vorständin, Deutsches Aktieninstitut, Frankfurt am Main
  • Kommentar: So schützen sich institutionelle Investoren am besten vor Marktturbulenzen

    Kommentar: So schützen sich institutionelle Investoren am besten vor Marktturbulenzen

    DR. GEORG VON WALLWITZ, CFA
    Geschäftsführender Gesellschafter, Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH, München
  • Dynamische Risikomanagement-Strategien in der Corona-Pandemie

    Dynamische Risikomanagement-Strategien in der Corona-Pandemie

    PRIV.-DOZ. DR. HUBERT DICHTL / PROF. DR. WOLFGANG DROBETZ
    Geschäftsführer, dichtl research & consulting GmbH, Bad Soden am Taunus / Lehrstuhl für Corporate Finance und Asset Management, Universität Hamburg
  • Langfristige Portfolioausrichtung mit thematischen Aktienanlagen

    Langfristige Portfolioausrichtung mit thematischen Aktienanlagen

    FRANK BÖHMER, STEVE FREEDMAN
    Leiter Institutionelles Geschäft Deutschland und Österreich, Head of Research and Sustainability Thematic Equities / Pictet Asset Management
  • Marktnischen für aktives Management

    Marktnischen für aktives Management

    DR. MARC-ANDRÉ GÖRICKE, DR. JOCHEN M. KLEEBERG
    Senior Consultant, Geschäftsführender Gesellschafter / alpha portfolio advisors, Kronberg im Taunus
  • Low-Volatility-Strategien: Anomalien oder Risikoprämien?

    Low-Volatility-Strategien: Anomalien oder Risikoprämien?

    PROF. DR. DR. H.C. JOSEF ZECHNER
    Institute for Finance, Banking and Insurance, Wirtschaftsuniversität Wien / Mgl. der Wissenschaftlichen Leitung, IQAM Invest, Wien
  • ESG-Faktor-Allokation und Indexperformance

    ESG-Faktor-Allokation und Indexperformance

    OLIVIER SOULIAC, LUKAS AHNERT, ZOHAIB SAEED
    Passive Index Strategy & Analytics, Passive Index Strategy & Analytics, Passive Product Specialist / DWS, Frankfurt & London
  • REITs: Anlagevehikel für Spezialsegmente im Immobiliensektor

    REITs: Anlagevehikel für Spezialsegmente im Immobiliensektor

    CLAUDIA REICH FLOYD, SAMUEL SAHN
    Leiterin des Deutschland-Büros, Managing Director / Hazelview Investments, Hamburg & New York City
  • Faktorbasierte Aktienanlagen für die Wertsicherung

    Faktorbasierte Aktienanlagen für die Wertsicherung

    DR. HARALD LOHRE, DR. MARTIN KOLREP, GEORG ELSÄSSER
    Senior Research Analyst, Senior Portfolio Manager, Senior Portfolio Manager / Invesco Quantitative Strategies, Frankfurt
  • Mehrdimensionales Modell zur aktiven ESG-Integration

    Mehrdimensionales Modell zur aktiven ESG-Integration

    DANIEL R. SAILER, JAN RABE
    Leiter Sustainable Investment Office ESG Advisory, Leiter Sustainable Investment Office ESG Integration / Metzler Asset Management, Frankfurt
  • Zweistufiger Ansatz zum Aktienrisikomanagement

    Zweistufiger Ansatz zum Aktienrisikomanagement

    SIMON MÜLLER, JULIAN WÖSSNER
    Head Business Development, Business Development / Finreon AG, St. Gallen
  • SPACs und Arbitrage-Möglichkeiten

    SPACs und Arbitrage-Möglichkeiten

    ILARIO SCASASCIA, IVO HUBLI
    Leiter der Abteilung Liquid Alternatives, Portfoliomanager / Progressive Capital Partners Ltd., Baar
  • Analyse: Globale Aktienstrategien im Performancevergleich

    Analyse: Globale Aktienstrategien im Performancevergleich

    PHILIPP GENERSCH, CIIA
    Analyst, Absolut Research GmbH, Hamburg
  • Drei Fragen an...

    Drei Fragen an...

    DR. CARSTEN LANG
    Vorstand, HanseMerkur Trust AG, Hamburg