Absolut|spezial Equity (2022)

Editorial

Absolut gewandelt...

… hat sich die Asset Allocation institutioneller Investoren in den letzten Jahren. Weg von einer komplett konservativen, auf Fixed Income konzen trierten Strategie, hin zu breit diversifi zierten Portfolios. Aktieninvestments haben, neben Private Markets, einen viel größeren Anteil am Gesamtportfolio erhalten. Und das ist gut so!

das ganze Editorial lesen

Ausgabe jetzt lesen:

Inhalte dieser Ausgabe

Kommentar: Generationen gerechte Rente und leistungsfähige Kapitalmärkte

DR. CHRISTINE BORTENLÄNGER

Geschäftsführende Vorständin, Deutsches Aktieninstitut, Frankfurt am Main

ePaper (Web) für Abonnenten

ePaper (PDF) für Abonnenten
Kommentar: So schützen sich institutionelle Investoren am besten vor Marktturbulenzen

DR. GEORG VON WALLWITZ, CFA

Geschäftsführender Gesellschafter, Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH, München

ePaper (Web) für Abonnenten

ePaper (PDF) für Abonnenten
Dynamische Risikomanagement-Strategien in der Corona-Pandemie

PRIV.-DOZ. DR. HUBERT DICHTL / PROF. DR. WOLFGANG DROBETZ

Geschäftsführer, dichtl research & consulting GmbH, Bad Soden am Taunus / Lehrstuhl für Corporate Finance und Asset Management, Universität Hamburg

ePaper (Web) für Abonnenten

ePaper (PDF) für Abonnenten
Langfristige Portfolioausrichtung mit thematischen Aktienanlagen

FRANK BÖHMER, STEVE FREEDMAN

Leiter Institutionelles Geschäft Deutschland und Österreich, Head of Research and Sustainability Thematic Equities / Pictet Asset Management

ePaper (Web) für Abonnenten

ePaper (PDF) für Abonnenten
Marktnischen für aktives Management

DR. MARC-ANDRÉ GÖRICKE, DR. JOCHEN M. KLEEBERG

Senior Consultant, Geschäftsführender Gesellschafter / alpha portfolio advisors, Kronberg im Taunus

ePaper (Web) für Abonnenten

ePaper (PDF) für Abonnenten
Low-Volatility-Strategien: Anomalien oder Risikoprämien?

PROF. DR. DR. H.C. JOSEF ZECHNER

Institute for Finance, Banking and Insurance, Wirtschaftsuniversität Wien / Mgl. der Wissenschaftlichen Leitung, IQAM Invest, Wien

ePaper (Web) für Abonnenten

ePaper (PDF) für Abonnenten
ESG-Faktor-Allokation und Indexperformance

OLIVIER SOULIAC, LUKAS AHNERT, ZOHAIB SAEED

Passive Index Strategy & Analytics, Passive Index Strategy & Analytics, Passive Product Specialist / DWS, Frankfurt & London

ePaper (Web) für Abonnenten

ePaper (PDF) für Abonnenten
REITs: Anlagevehikel für Spezialsegmente im Immobiliensektor

CLAUDIA REICH FLOYD, SAMUEL SAHN

Leiterin des Deutschland-Büros, Managing Director / Hazelview Investments, Hamburg & New York City

ePaper (Web) für Abonnenten

ePaper (PDF) für Abonnenten
Faktorbasierte Aktienanlagen für die Wertsicherung

DR. HARALD LOHRE, DR. MARTIN KOLREP, GEORG ELSÄSSER

Senior Research Analyst, Senior Portfolio Manager, Senior Portfolio Manager / Invesco Quantitative Strategies, Frankfurt

ePaper (Web) für Abonnenten

ePaper (PDF) für Abonnenten
Mehrdimensionales Modell zur aktiven ESG-Integration

DANIEL R. SAILER, JAN RABE

Leiter Sustainable Investment Office ESG Advisory, Leiter Sustainable Investment Office ESG Integration / Metzler Asset Management, Frankfurt

ePaper (Web) für Abonnenten

ePaper (PDF) für Abonnenten
Zweistufiger Ansatz zum Aktienrisikomanagement

SIMON MÜLLER, JULIAN WÖSSNER

Head Business Development, Business Development / Finreon AG, St. Gallen

ePaper (Web) für Abonnenten

ePaper (PDF) für Abonnenten
SPACs und Arbitrage-Möglichkeiten

ILARIO SCASASCIA, IVO HUBLI

Leiter der Abteilung Liquid Alternatives, Portfoliomanager / Progressive Capital Partners Ltd., Baar

ePaper (Web) für Abonnenten

ePaper (PDF) für Abonnenten
Analyse: Globale Aktienstrategien im Performancevergleich

PHILIPP GENERSCH, CIIA

Analyst, Absolut Research GmbH, Hamburg

ePaper (Web) für Abonnenten

ePaper (PDF) für Abonnenten
Drei Fragen an...

DR. CARSTEN LANG

Vorstand, HanseMerkur Trust AG, Hamburg

ePaper (Web) für Abonnenten

ePaper (PDF) für Abonnenten