Absolut|report 5|2011

Absolut|report 5|2011

Editorial

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Absolut verschwommen ...
… wirken die Aktionen der Politik auf die aktuelle Finanzmarkt- und Staatsschulden-Krise für institutionelle Investoren: Gibt es neue Regeln für Banken oder nicht? Gibt es Hilfe für die verschuldeten Länder oder nicht? Reicht der Rettungsschirm oder nicht? Kommt Solvency II so oder anders? Werden CDS und Leerverkäufe verboten oder nicht? Soll man sich auf Ratings verlassen oder nicht? Fragen über Fragen.

Institutionelle Investoren stehen vor der großen Herausforderung, nicht nur diese politischen und regulatorischen Aspekte berücksichtigen zu müssen, sondern gleichzeitig das schleichende Gift der niedrigen Zinsen und die hohe Marktvolatilität in allen Asset-Klassen in absolute Erträge umzusetzen. Diese Performance, die notwendig ist, um die laufenden Verpflichtungen zu decken, muss bei ca. 3,5 % liegen und ist mit Staatsanleihen aus Deutschland nicht mehr zu erzielen.

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Inhalte dieser Ausgabe

  • Kommentar: Solvency II und die Standardformel

    Kommentar: Solvency II und die Standardformel

    PROF. STEFAN MITTNIK, PHD
    Seminar für Finanzökonometrie, Ludwig-Maximilians-Universität
  • Kommentar: Nachhaltigkeit aus der Sicht eines institutionellen Anlegers

    Kommentar: Nachhaltigkeit aus der Sicht eines institutionellen Anlegers

    DR. HANS WILHELM KORFMACHER
    Geschäftsführer, Versorgungswerk der Wirtschaftsprüfer und der vereidigten Buchprüfer (WPV)
  • Ansätze einer risikogesteuerten Asset Allocation

    Ansätze einer risikogesteuerten Asset Allocation

    DR. THORSTEN NEUMANN, DIETER KONRAD
    Union Investment
  • Transparente Hedgefonds-Investments über eine Managed-Account-Plattform

    Transparente Hedgefonds-Investments über eine Managed-Account-Plattform

    DAJANA BRODMANN, PETER PRAMSTALLER, MARTIN HÜWEL, ACHIM PÜTZ
    Bayerische Versorgungskammer, Bayerische Versorgungskammer, Dechert LLP, Dechert LLP
  • Auswirkungen von Basel III und Solvency II auf die Asset Allocation von Banken und Versicherungen

    Auswirkungen von Basel III und Solvency II auf die Asset Allocation von Banken und Versicherungen

    CHRISTOPHER KULLMANN
    Nomura Bank (Deutschland) GmbH
  • Timber-Investments in der strategischen Asset Allocation

    Timber-Investments in der strategischen Asset Allocation

    DAVID RÜCKEL, THOMAS BAUERFEIND
    Wells Germany GmbH, Protinus Beratungsgesellschaft mbH & Co. KG
  • Pooling-Strukturen aus steuerlicher und aufsichtsrechtlicher Sicht

    Pooling-Strukturen aus steuerlicher und aufsichtsrechtlicher Sicht

    DR. CARSTEN BÖDECKER, FABIAN MINGELS
    Bödecker Ernst & Partner
  • Haftungsrechtsprechung zu Finanzderivaten

    Haftungsrechtsprechung zu Finanzderivaten

    DR. HILGER VON LIVONIUS
    SJ Berwin LLP
  • Drei Fragen an ...

    Drei Fragen an ...

    zum Thema: Investition in erneuerbare Energien

    NORBERT HEINEN
    Vorsitzender des Vorstands der Württembergische Versicherung AG und der Württembergische Lebensversicherung AG