Aktiver Aktienfaktor-ETF von Invesco

Das Quant-Team von Invesco hat eine börsennotierte Aktienstrategie lanciert, die ein Multi-Faktor-Modell mit ESG-Aspekten kombiniert. Der Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor ETF (ISIN IE00BJQRDN15) selektiert Titel auf Basis der drei Faktoren Value, Quality und Momentum. Ein Optimierungsprozess maximiert das Exposure zu den Faktoren und minimiert nicht kompensierte Risiken. Das Basisuniversum wird so konstruiert, dass die Anforderungen des österreichischen Umweltzeichens eingehalten werden. Dazu werden u.a. Branchen wie Waffen, Tabak oder Gentechnik vom Anlageuniversum ausgeschlossen.


Quelle: Invesco

Der Optimierungsprozess wird monatlich durchlaufen. Die Strategie wrid physisch umgesetzt. Anteile kosten 60 Basispunkte pro Jahr.


Absolut Research analysiert institutionelle Publikumsfonds und ETFs mit Fokus auf Faktoren jeden Monat in der Publikation Absolut|ranking Smart Beta. Zusätzlich werden diese Ansätze in einem traditionellen Vergleichsuniversum gemäß ihrer regionalen Ausrichtung verglichen. Insgesamt umfasst das Absolut|ranking mehr als 16.000 institutionelle Publikumsfonds, aufgeteilt in 34 Asset-Klassen und Marktsegmente und mehr als 160 Universen.