Smart Beta - Equity Emerging Markets & Other Regions

Anzahl Asset Manager
> 40   (über 150 institutionelle Publikumsfonds)

Anlageschwerpunkt
Aktien Schwellenländer, Aktien Asien, Aktien Großbritannien, Aktien Schweiz u.a.

Universen
- Equity Asia Pacific Factors
- Equity EM Dividend Factor
- Equity EM Low Risk Factor
- Equity EM Multi Factor
- Equity EM Quality Factor
- Equity EM Size Factor
- Equity Germany Factors
- Equity Japan Factors
- Equity UK Factors


Währungen
Es wird stets die institutionelle Anteilsklasse in Basiswährung analysiert. Die Währung, in der die Performance der Fonds gemessen wird, orientiert sich an der Referenzwährung des Absolut|rankings, in der der Fonds zusätzlich gelistet ist. In Schwellenländer investierende Aktienfonds werden beispielsweise in Euro verglichen. Das Equity UK Factors Universum wird in britischen Pfund verglichen.

Zuordnungskriterien
Smart Beta, oder auch als Strategic Beta, Advanced Beta, Enhanced Beta oder Engineered Beta bezeichnet, umfasst Portfoliokonzepte im Long-Only-Bereich, die durch alternative Gewichtungsmethoden die möglichen Schwächen klassischer marktkapitalisierungsgewichteter Indizes beheben wollen oder gezielt Faktorprämien (Factor Investing) vereinnahmen. Die Mehrheit der in diesem Absolut|ranking enthaltenen Fonds sind ETFs oder Indexfonds. Außerdem werden rein quantitativ verwaltete Fonds und solche mit zusätzlichen diskretionären Elementen, die ausdrücklich Faktorstrategien verfolgen, berücksichtigt. Ein Großteil der Produkte ist zusätzlich in einem traditionellen Vergleichsuniversum in den Absolut|rankings gelistet.

Im Absolut|ranking Smart Beta Equity werden ausschließlich Aktienfonds analysiert.

Die Universen werden auf Basis der verfolgten Faktorstrategien gebildet. Smart Beta Fixed Income & Commodity Fonds werden im Absolut|ranking Smart Beta Fixed Income & Commodity analysiert.

  1. Dividend Factor: Dividenden- und Aktienrückkaufsstrategien.
     
  2. LowRiskFactor: Strategien mit Fokus auf Risikominimierung. Hierzu zählen u.a. Minimum Volatility, Low Beta, Maximum Diversification.
     
  3. Multi Factor: Strategien, die mehrere Risikoprämien kombinieren.
     
  4. Quality Factor: Quality-Strategien basieren auf Kennzahlen wie Return on Equity, niedriger Leverage, Cash Flows u.ä.
     
  5. Size Factor: Strategien mit Schwerpunkt Small- und Mid Caps.


Alle analysierten Fonds und ETFs sind in Europa aufgelegt und bis auf wenige Ausnahmen UCITS- bzw. AIF-konform. Smart-Beta-Strategien mit US-Domizil sind ebenfalls Teil dieses Absolut|rankings. Die Zuteilung erfolgt auf Grundlage der Angaben in Verkaufsprospekt und Jahresberichten.

Mehr zum Thema
Smart Beta

Benchmarks
SciBeta Dev APAC ex-Japan Multi-Beta Multi-Strat ERC-4F (Equity Asia Pacific Factors), Absolut Research - Average EM Dividend Factor Index (Equity EM Dividend Factor), Absolut Research - Average EM Low Risk Factor Index (Equity EM Low Risk Factor), Absolut Research - Average EM Momentum Factor Index (Equity EM Momentum Factor), Absolut Research - Average EM Multi Factor Index (Equity EM Multi Factor), Absolut Research - Average EM Quality Factor Index (Equity EM Quality Factor), Absolut Research - Average EM Size Factor Index (Equity EM Size Factor), Absolut Research - Average EM Value Factor Index (Equity EM Value Factor), NASDAQ AlphaDEX Germany (Equity Germany Factors), SciBeta Japan Multi-Beta Multi-Strat ERC-4F (Equity Japan Factors), SciBeta UK Multi-Beta Multi-Strat EW-4F (Equity UK Factors). Die Wertentwicklung von Faktorstrategien analysiert Absolut Research jeden Monat im Absolut|performance.

Weitere Absolut|rankings mit speziellen Faktorstrategien:
Smart Beta Equity Global
Smart Beta Equity Europe
Smart Beta Equity USA
Smart Beta Fixed Income & Commodity
(Fixed Income, Balanced & Multi-Asset, Commodity)

Alle Ausgaben der Absolut|rankings, die unter anderem Publikumsfonds für die Asset-Klassen Equity, Credit, Listed Alternatives sowie Balanced & Multi-Asset analysieren, finden Sie hier.