Deka lanciert vier Quant-Rentenfonds für institutionelle Investoren

Die Deka hat im November vier quantitativ gesteuerte Rentenfonds für Solvency I- und II-Anleger aufgelegt. Die Strategien setzen einen Multifaktoransatz um, mit dem Ziel eine systematische, transparente, robuste und möglichst unkorrelierte Portfoliozusammensetzung zu erhalten. Die neuen Strategien zielen auf jeweils unterschiedliche Marktsegmente: Deka-MultiFactor Emerging Markets Corporates (ISIN LU1685587914) für Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, Deka-MultiFactor Global Corporates (ISIN LU1685588219) für internationale Corporate Bonds, Deka-MultiFactor Global Corporates High Yield (ISIN LU1685587591) für globale Hochzinsanleihen und Deka-MultiFactor Global Government Bonds (ISIN LU1685588649) für Staatsanleihen.


Quelle: Deka

Das Multifaktormodell ist in vier Faktor-Cluster aufgeteilt: Qualität, Größe, Momentum und Bewertung. Der rein quantitative Investmentprozess basiert auf dem etabliertem, mathematisch Deka-Modell und ist frei von Schätzungen. Alle vier Fonds sichern Währungsrisiken gegenüber dem Euro ab und sind VAG-konform.

Die Verwaltungsgebühr beträgt 20 Basispunkte in der Government-Strategie, 25 Basispunkte in der globalen Corporate-Strategie und jeweils 30 Basispunkte in den Strategien High Yield und Emerging Market Corporates.


Absolut Research analysiert institutionelle Publikumsfonds und ETFs mit Fokus auf Faktorstrategien jeden Monat in der Publikation Absolut|ranking Smart Beta Fixed Income. Zusätzlich werden diese Ansätze in einem traditionellen Vergleichsuniverseum gemäß ihrer regionalen Ausrichtung verglichen. Insgesamt umfasst das Absolut|ranking mehr als 11.000 institutionelle Publikumsfonds, aufgeteilt in 27 Asset-Klassen und Marktsegmente und mehr als 110 Universen.