Axa IM bringt systematische ESG-Prämienstrategie

Axa IM ist mit einer Smart-Beta-Strategie gestartet, die systematisch ESG-Kriterien berücksichtigt. Der Axa WF Global SmartBeta Equity ESG (ISIN LU1398138633) basiert auf einem dreistufigen Anlageprozess. Zunächst wird das globale Aktienuniversum nach Volatilität und Gewinnstabilität gefiltert, sowie um besonders spekulative Titel reduziert. Im zweiten Schritt wird eine progressive Gewichtungmethode angewendet, mit dem Ziel Konzentrationsrisiken zu vermeiden und angemessene Handelbarkeit zu gewährleisten. Schließlich werden im dritten Schritt die wichtigsten ESG-Kriterien je Titel analysiert und bewertet. Unternehmen mit schlechtem Score werden ausgeschlossen. Die verbleibenden Aktien werden anhand ihres ESG-Scores über- bzw. untergewichtet.


Quelle: Axa IM

Der Fonds investiert in 350 bis 450 Titel ohne festes Positions- oder Sektorlimit. Institutionelle Anteile können ab 5 Mio. Euro gezeichnet werden und kosten 19 Basispunkte.

Absolut Research analysiert institutionelle Publikumsfonds und ETFs mit Fokus auf Smart Beta und ESG jeden Monat in der Publikation Absolut|ranking Smart Beta Equity und Sustainability Equity, sowie im Absolut|ranking Equity Global. Insgesamt umfassen die Absolut|rankings mehr als 12.000 institutionelle Publikumsfonds, aufgeteilt in 25 Asset-Klassen und Marktsegmente und mehr als 100 Universen.