Kommentar: Frank Dornseifer, BAI
Kommentar: Nicolas Faller, UBP
Fachbeitrag: Low-Risk-Investing - Fakten und Mythen
Fachbeitrag: Kapitalmarktanomalien auf Rohstoff-Futures-Märkten
Fokus: Momentum-Faktor und Smart-Beta-Momentum-Strategien
Performance Review: Liquid Alternatives im 3. Quartal 2020

Kommentar: Dr. Markus Ebner, Quoniam
Kommentar: Tim Kreutzmann, BVI
Fachbeitrag: Cluster-Verfahren für Multi-Asset-Multi-Faktor-Strategien
Fachbeitrag: Systematische Strategien und Kryptoanlagen
Fokus: Volatilitätsrisikoprämie
Performance Review: Liquid Alternatives im 2. Quartal 2020

Kommentar: Dr. Felix Goltz, EDHEC-Risk Institute
Kommentar: Paul Skiba, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Fachbeitrag: Umsatzbeteiligungen bei Hedgefonds
Fachbeitrag: Das vermeintliche Ende der Value-Prämie
Im Fokus: Smart-Beta-Multi-Faktor-Fonds
Performance Review: Liquid Alternatives in der Corona-Krise (18.02.-24.03.2020)

Kommentar: Burkhard Balz, Bundesbank
Kommentar: Nigel Cresswell, Willis Towers Watson
Fachbeitrag: Optimale Gestaltung von Faktorportfolios
Fachbeitrag: Investment-Strategien im Bereich Digital Assets
Im Fokus: Liquid Alternatives: UCITS- und Offshore-Strategien
Performance Review: Marktentwicklung 2019

Kommentar: Dr. Wolfgang Mader, finccam
Kommentar: Suhail Shaikh, Fulcrum Asset Management
Fachbeitrag: Sind Faktorstrategien tot? Eine Analyse über den Konjunkturzyklus
Fachbeitrag: Alternative Risikoprämien - Eine Anlageform am Scheideweg
Im Fokus: Der Value-Faktor - langfristig erfolgreich?
Performance Review: Stabile Wertentwicklung bei Long/Short- und Smart-Beta-Fonds

Kommentar: Dr. Peter Andres, Signal Iduna Asset Management
Kommentar: Tom Kehoe, AIMA
Fachbeitrag: Wie lassen sich ESG- und Faktor-Investing kombinieren?
Fachbeitrag: Liquid Alternative Credit
Im Fokus: Smart-Beta-Strategien mit Qualitätsaktien
Performance Review: Low-Risk und Managed Futures widerstandsfähig während sommerlicher Turbulenzen